Сравнение FIJEX с DHEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frost Total Return Bond Fund (FIJEX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX).
FIJEX управляется Frost Funds. Фонд был запущен 25 апр. 2008 г.. DHEIX - это пассивный фонд от Diamond Hill, который отслеживает доходность Bloomberg US 1-3 Yr. Gov./Credit Index. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FIJEX и DHEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIJEX и DHEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIJEX Frost Total Return Bond Fund | -0.28% | 4.83% | 6.44% | 8.64% | -5.30% | 3.45% | 3.49% | 5.38% | 1.38% | 4.43% |
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 0.82% | 6.06% | 9.33% | 8.91% | -3.38% | 2.74% | 3.09% | 4.85% | 3.18% | 4.23% |
Доходность по периодам
С начала года, FIJEX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у DHEIX с доходностью 0.82%.
FIJEX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 2.64%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- 3.31%
- 10 лет*
- 3.58%
DHEIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIJEX и DHEIX
FIJEX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии DHEIX в 0.53%.
Доходность на риск
FIJEX vs. DHEIX — Ранг доходности на риск
FIJEX
DHEIX
Сравнение FIJEX c DHEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frost Total Return Bond Fund (FIJEX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIJEX | DHEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 4.60 | -3.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 8.07 | -6.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 2.53 | -1.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 10.53 | -9.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | 39.35 | -35.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIJEX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 4.60 | -3.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 2.96 | -2.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 1.87 | -0.91 |
Корреляция
Корреляция между FIJEX и DHEIX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIJEX и DHEIX
Дивидендная доходность FIJEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что меньше доходности DHEIX в 5.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIJEX Frost Total Return Bond Fund | 5.17% | 4.64% | 5.23% | 5.53% | 4.69% | 3.31% | 3.82% | 3.79% | 3.63% | 3.68% | 4.03% | 4.14% |
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 5.98% | 5.51% | 6.21% | 5.52% | 3.72% | 2.62% | 3.22% | 4.05% | 3.74% | 3.45% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FIJEX и DHEIX
Максимальная просадка FIJEX за все время составила -16.82%, что больше максимальной просадки DHEIX в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIJEX и DHEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIJEX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.82% | -12.33% | -4.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.44% | -0.50% | -1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.52% | -4.87% | -2.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -0.27% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -0.77% | -2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.13% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIJEX и DHEIX
Frost Total Return Bond Fund (FIJEX) имеет более высокую волатильность в 1.16% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что FIJEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIJEX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 0.36% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.95% | 0.72% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47% | 1.15% | +2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.66% | 1.52% | +2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.20% | 2.28% | +0.92% |