PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIJDX с SGDLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIJDX с SGDLX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FIJDX (Fidelity Advisor Gold Fund Class Z) and SGDLX (Sprott Gold Equity Fund) are both Gold funds. Over the past 5 years, FIJDX returned 15.05%/yr vs 17.68%/yr for SGDLX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FIJDX charges 0.60%/yr vs 1.44%/yr for SGDLX.

Доходность

Сравнение доходности FIJDX и SGDLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Gold Fund Class Z (FIJDX) и Sprott Gold Equity Fund (SGDLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIJDX показывает доходность -10.74%, а SGDLX немного ниже – -10.82%.

FIJDX

1 день
-4.33%
1 месяц
-15.15%
С начала года
-10.74%
6 месяцев
-14.51%
1 год
40.06%
3 года*
36.46%
5 лет*
15.05%
10 лет*
—

SGDLX

1 день
-4.11%
1 месяц
-13.94%
С начала года
-10.82%
6 месяцев
-14.21%
1 год
50.82%
3 года*
39.60%
5 лет*
17.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIJDX и SGDLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FIJDX
Fidelity Advisor Gold Fund Class Z		-10.74%143.25%15.10%-0.26%-13.32%-10.33%29.88%
SGDLX
Sprott Gold Equity Fund		-10.82%147.67%20.58%1.91%-13.21%-11.79%35.30%

Correlation

The correlation between FIJDX and SGDLX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2020 г.

0.96

The correlation between FIJDX and SGDLX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Gold Fund Class Z

Sprott Gold Equity Fund

Часто сравнивают с FIJDX:
FIJDX с FGDLFIJDX с USGFIJDX с QGLDXFIJDX с IAUIFIJDX с YGLDFIJDX с EPGIXFIJDX с FBGRX
Часто сравнивают с SGDLX:
SGDLX с FSAGXSGDLX с GLDSGDLX с AUMISGDLX с IAUSGDLX с BGEIXSGDLX с SWPPXSGDLX с GLTR

Доходность на риск

FIJDX vs. SGDLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIJDX
Ранг доходности на риск FIJDX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIJDX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIJDX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIJDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIJDX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIJDX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SGDLX
Ранг доходности на риск SGDLX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDLX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDLX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDLX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDLX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDLX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIJDX c SGDLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Gold Fund Class Z (FIJDX) и Sprott Gold Equity Fund (SGDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIJDXSGDLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
1.20

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
1.61

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

1.50

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.99

3.89

-0.90

FIJDX vs. SGDLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIJDX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGDLX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIJDX и SGDLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIJDX и SGDLX

Максимальная просадка FIJDX за все время составила -50.43%, что больше максимальной просадки SGDLX в -47.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIJDX и SGDLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIJDXSGDLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.43%

-47.59%

-2.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.39%

-33.98%

-1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.39%

-33.98%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.91%

-42.98%

-2.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.63%

-32.86%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.54%

-18.36%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.41%

13.09%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FIJDX и SGDLX

Fidelity Advisor Gold Fund Class Z (FIJDX) имеет более высокую волатильность в 18.10% по сравнению с Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) с волатильностью 17.09%. Это указывает на то, что FIJDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIJDXSGDLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.10%

17.09%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.30%

36.48%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.49%

42.66%

+2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.20%

32.19%

+2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.70%

34.24%

+0.46%

Сравнение комиссий FIJDX и SGDLX

FIJDX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SGDLX в 1.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIJDX и SGDLX

Дивидендная доходность FIJDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности SGDLX в 0.75%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FIJDX
Fidelity Advisor Gold Fund Class Z		5.74%2.17%3.63%1.16%0.38%1.71%4.54%0.53%
SGDLX
Sprott Gold Equity Fund		0.75%0.67%0.00%0.00%0.12%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FIJDX and SGDLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FIJDX has higher volatility (18.10%) compared to SGDLX (17.09%). In terms of maximum drawdown, FIJDX dropped -50.43% vs SGDLX's -47.59%.

SGDLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIJDX и SGDLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор