Сравнение FIJDX с EPGIX
FIJDX (Fidelity Advisor Gold Fund Class Z) and EPGIX (EuroPac Gold Fund Class I) are both Gold funds. Over the past 5 years, FIJDX returned 15.62%/yr vs 13.05%/yr for EPGIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FIJDX charges 0.60%/yr vs 1.12%/yr for EPGIX.
Доходность
Сравнение доходности FIJDX и EPGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIJDX показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у EPGIX с доходностью 3.10%.
FIJDX
- 1 день
- -3.55%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 7.55%
- 1 год
- 55.02%
- 3 года*
- 39.09%
- 5 лет*
- 15.62%
- 10 лет*
- —
EPGIX
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- 8.36%
- 1 год
- 59.67%
- 3 года*
- 34.29%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIJDX и EPGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIJDX Fidelity Advisor Gold Fund Class Z | 1.67% | 143.25% | 15.10% | -0.26% | -13.32% | -10.33% | 27.00% | 35.74% | 9.05% |
EPGIX EuroPac Gold Fund Class I | 3.10% | 129.72% | 8.80% | 2.51% | -13.84% | -17.82% | 37.43% | 37.47% | 5.95% |
Correlation
The correlation between FIJDX and EPGIX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2018 г. | 0.96 |
The correlation between FIJDX and EPGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIJDX vs. EPGIX — Ранг доходности на риск
FIJDX
EPGIX
Сравнение FIJDX c EPGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Gold Fund Class Z (FIJDX) и EuroPac Gold Fund Class I (EPGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIJDX | EPGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.28 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 2.15 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.89 | 6.04 | -1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIJDX | EPGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.60 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.40 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.57 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок FIJDX и EPGIX
Максимальная просадка FIJDX за все время составила -50.43%, примерно равная максимальной просадке EPGIX в -50.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIJDX и EPGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIJDX | EPGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.43% | -50.71% | +0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.85% | -28.88% | -0.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.85% | -28.88% | -0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.91% | -46.95% | +1.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.55% | -21.40% | -4.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.47% | -18.59% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.51% | 10.24% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIJDX и EPGIX
Fidelity Advisor Gold Fund Class Z (FIJDX) имеет более высокую волатильность в 15.24% по сравнению с EuroPac Gold Fund Class I (EPGIX) с волатильностью 12.89%. Это указывает на то, что FIJDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIJDX | EPGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.24% | 12.89% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.31% | 31.96% | +3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.89% | 38.64% | +4.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.59% | 32.49% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.35% | 33.83% | +0.52% |
Сравнение комиссий FIJDX и EPGIX
FIJDX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии EPGIX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIJDX и EPGIX
Дивидендная доходность FIJDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что меньше доходности EPGIX в 6.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPGIX EuroPac Gold Fund Class I | 6.75% | 6.96% | 10.56% | 0.00% | 0.00% | 2.76% | 8.83% | 0.00% |
FIJDX Fidelity Advisor Gold Fund Class Z | 5.04% | 2.17% | 3.63% | 1.16% | 0.38% | 1.71% | 4.54% | 0.53% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, FIJDX and EPGIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FIJDX has higher volatility (15.24%) compared to EPGIX (12.89%). In terms of maximum drawdown, FIJDX dropped -50.43% vs EPGIX's -50.71%.
EPGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIJDX и EPGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор