Сравнение FIJDX с YGLD
FIJDX (Fidelity Advisor Gold Fund Class Z) and YGLD (Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF) are both Gold funds. Both are actively managed. Over the past year, FIJDX returned 55.02% vs 21.90% for YGLD. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIJDX charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for YGLD.
Доходность
Сравнение доходности FIJDX и YGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIJDX показывает доходность 1.67%, что значительно выше, чем у YGLD с доходностью -6.29%.
FIJDX
- 1 день
- -3.55%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 7.55%
- 1 год
- 55.02%
- 3 года*
- 39.09%
- 5 лет*
- 15.62%
- 10 лет*
- —
YGLD
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -6.29%
- 6 месяцев
- -6.43%
- 1 год
- 21.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIJDX и YGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FIJDX Fidelity Advisor Gold Fund Class Z | 1.67% | 143.25% | -8.04% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | -6.29% | 96.82% | -4.17% |
Correlation
The correlation between FIJDX and YGLD is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.75 |
The correlation between FIJDX and YGLD has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIJDX vs. YGLD — Ранг доходности на риск
FIJDX
YGLD
Сравнение FIJDX c YGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Gold Fund Class Z (FIJDX) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIJDX | YGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.13 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 0.64 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.89 | 1.46 | +3.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIJDX | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.54 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.20 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок FIJDX и YGLD
Максимальная просадка FIJDX за все время составила -50.43%, что больше максимальной просадки YGLD в -34.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIJDX и YGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIJDX | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.43% | -34.23% | -16.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.85% | -34.23% | +4.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.55% | -32.38% | +6.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.47% | -7.97% | -10.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.51% | 15.00% | -3.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIJDX и YGLD
Fidelity Advisor Gold Fund Class Z (FIJDX) имеет более высокую волатильность в 15.24% по сравнению с Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) с волатильностью 8.69%. Это указывает на то, что FIJDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIJDX | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.24% | 8.69% | +6.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.31% | 34.68% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.89% | 40.42% | +2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.59% | 39.06% | -5.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.35% | 39.06% | -4.71% |
Сравнение комиссий FIJDX и YGLD
FIJDX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии YGLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIJDX и YGLD
Дивидендная доходность FIJDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что меньше доходности YGLD в 19.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIJDX Fidelity Advisor Gold Fund Class Z | 5.04% | 2.17% | 3.63% | 1.16% | 0.38% | 1.71% | 4.54% | 0.53% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 19.04% | 12.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FIJDX and YGLD have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIJDX has higher volatility (15.24%) compared to YGLD (8.69%). In terms of maximum drawdown, FIJDX dropped -50.43% vs YGLD's -34.23%.
FIJDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIJDX и YGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор