PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIJDX с IAUI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIJDX с IAUI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Gold Fund Class Z (FIJDX) и NEOS Gold High Income ETF (IAUI).

FIJDX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 16 дек. 1985 г.. IAUI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности FIJDX и IAUI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Gold Fund Class Z (FIJDX) и NEOS Gold High Income ETF (IAUI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIJDX и IAUI

2026 (YTD)2025
FIJDX
Fidelity Advisor Gold Fund Class Z		9.12%52.20%
IAUI
NEOS Gold High Income ETF		6.76%20.56%

Доходность по периодам

С начала года, FIJDX показывает доходность 9.12%, что значительно выше, чем у IAUI с доходностью 6.76%.

FIJDX

1 день
7.17%
1 месяц
-20.07%
С начала года
9.12%
6 месяцев
21.75%
1 год
98.08%
3 года*
39.77%
5 лет*
21.13%
10 лет*
—

IAUI

1 день
1.74%
1 месяц
-9.46%
С начала года
6.76%
6 месяцев
17.96%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Gold Fund Class Z

NEOS Gold High Income ETF

Часто сравнивают с FIJDX:
FIJDX с USGFIJDX с FGDLFIJDX с YGLDFIJDX с QGLDXFIJDX с FNILXFIJDX с FBGRXFIJDX с IGLD
Часто сравнивают с IAUI:
IAUI с IGLDIAUI с IAUIAUI с KGLDIAUI с GLDIAUI с GLDYIAUI с IAUMIAUI с BTCI

Сравнение комиссий FIJDX и IAUI

FIJDX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IAUI в 0.78%.

IAUI
NEOS Gold High Income ETF
FIJDX
Fidelity Advisor Gold Fund Class Z

Доходность на риск

FIJDX vs. IAUI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIJDX
Ранг доходности на риск FIJDX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIJDX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIJDX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIJDX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIJDX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIJDX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
IAUI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIJDX c IAUI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Gold Fund Class Z (FIJDX) и NEOS Gold High Income ETF (IAUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIJDXIAUIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.28

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.33

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.35

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIJDX vs. IAUI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIJDXIAUIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.74

-1.11

Корреляция

Корреляция между FIJDX и IAUI составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIJDX и IAUI

Дивидендная доходность FIJDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности IAUI в 9.83%

TTM2025202420232022202120202019
FIJDX
Fidelity Advisor Gold Fund Class Z		1.99%2.17%3.63%1.16%0.38%1.71%4.54%0.53%
IAUI
NEOS Gold High Income ETF		9.83%6.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIJDX и IAUI

Максимальная просадка FIJDX за все время составила -50.43%, что больше максимальной просадки IAUI в -16.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIJDX и IAUI.

Загрузка...

Показатели просадок

FIJDXIAUIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.43%

-16.88%

-33.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.85%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.09%

-9.46%

-10.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.44%

-1.89%

-16.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.04%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FIJDX и IAUI

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIJDXIAUIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.48%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.67%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.18%

20.80%

+22.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.88%

20.80%

+12.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.04%

20.80%

+13.24%