PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIJDX с IAUI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIJDX с IAUI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FIJDX (Fidelity Advisor Gold Fund Class Z) and IAUI (NEOS Gold High Income ETF) are both funds - FIJDX is a Gold fund actively managed by Fidelity, while IAUI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, FIJDX returned 50.49% vs 12.83% for IAUI. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIJDX charges 0.60%/yr vs 0.78%/yr for IAUI.

Доходность

Сравнение доходности FIJDX и IAUI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Gold Fund Class Z (FIJDX) и NEOS Gold High Income ETF (IAUI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIJDX показывает доходность -2.05%, что значительно выше, чем у IAUI с доходностью -5.63%.

FIJDX

1 день
-0.85%
1 месяц
-3.06%
С начала года
-2.05%
6 месяцев
-6.85%
1 год
50.49%
3 года*
40.75%
5 лет*
17.10%
10 лет*
—

IAUI

1 день
-2.15%
1 месяц
-8.06%
С начала года
-5.63%
6 месяцев
-8.22%
1 год
12.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIJDX и IAUI

2026 (YTD)2025
FIJDX
Fidelity Advisor Gold Fund Class Z		-2.05%52.47%
IAUI
NEOS Gold High Income ETF		-5.63%20.00%

Correlation

The correlation between FIJDX and IAUI is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.79

The correlation between FIJDX and IAUI has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Gold Fund Class Z

NEOS Gold High Income ETF

Часто сравнивают с FIJDX:
FIJDX с FGDLFIJDX с USGFIJDX с QGLDXFIJDX с YGLDFIJDX с EPGIXFIJDX с FBGRXFIJDX с FSPGX
Часто сравнивают с IAUI:
IAUI с KGLDIAUI с IGLDIAUI с IAUIAUI с GLDIAUI с GLDYIAUI с IAUMIAUI с BTCI

Доходность на риск

FIJDX vs. IAUI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIJDX
Ранг доходности на риск FIJDX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIJDX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIJDX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIJDX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIJDX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIJDX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
IAUI
Ранг доходности на риск IAUI: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUI: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUI: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUI: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUI: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUI: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIJDX c IAUI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Gold Fund Class Z (FIJDX) и NEOS Gold High Income ETF (IAUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIJDXIAUIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
0.60

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
0.91

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.13

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

0.63

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.96

1.87

+2.09

FIJDX vs. IAUI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIJDX на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа IAUI равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIJDX и IAUI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIJDX и IAUI

Максимальная просадка FIJDX за все время составила -50.43%, что больше максимальной просадки IAUI в -20.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIJDX и IAUI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIJDXIAUIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.43%

-20.43%

-30.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.39%

-20.43%

-14.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.39%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.27%

-19.97%

-8.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.53%

-4.13%

-14.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.09%

6.86%

+6.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FIJDX и IAUI

Fidelity Advisor Gold Fund Class Z (FIJDX) имеет более высокую волатильность в 17.03% по сравнению с NEOS Gold High Income ETF (IAUI) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что FIJDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIJDXIAUIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.03%

7.78%

+9.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.82%

19.82%

+18.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.08%

21.42%

+23.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.08%

21.06%

+13.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.63%

21.06%

+13.57%

Сравнение комиссий FIJDX и IAUI

FIJDX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IAUI в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIJDX и IAUI

Дивидендная доходность FIJDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что меньше доходности IAUI в 14.80%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FIJDX
Fidelity Advisor Gold Fund Class Z		5.23%2.17%3.63%1.16%0.38%1.71%4.54%0.53%
IAUI
NEOS Gold High Income ETF		14.80%6.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FIJDX and IAUI have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIJDX has higher volatility (17.03%) compared to IAUI (7.78%). In terms of maximum drawdown, FIJDX dropped -50.43% vs IAUI's -20.43%.

FIJDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIJDX и IAUI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор