Сравнение FIJDX с IAUI
FIJDX (Fidelity Advisor Gold Fund Class Z) and IAUI (NEOS Gold High Income ETF) are both funds - FIJDX is a Gold fund actively managed by Fidelity, while IAUI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Both are actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIJDX charges 0.60%/yr vs 0.78%/yr for IAUI.
Доходность
Сравнение доходности FIJDX и IAUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIJDX показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у IAUI с доходностью 1.64%.
FIJDX
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 3.80%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 12.32%
- 1 год
- 61.83%
- 3 года*
- 40.77%
- 5 лет*
- 16.69%
- 10 лет*
- —
IAUI
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 4.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIJDX и IAUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FIJDX Fidelity Advisor Gold Fund Class Z | 5.41% | 52.20% |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 1.64% | 20.56% |
Correlation
The correlation between FIJDX and IAUI is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIJDX vs. IAUI — Ранг доходности на риск
FIJDX
IAUI
Сравнение FIJDX c IAUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Gold Fund Class Z (FIJDX) и NEOS Gold High Income ETF (IAUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIJDX | IAUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIJDX | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.13 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок FIJDX и IAUI
Максимальная просадка FIJDX за все время составила -50.43%, что больше максимальной просадки IAUI в -16.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIJDX и IAUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIJDX | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.43% | -16.88% | -33.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.85% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.81% | -13.80% | -9.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.47% | -3.45% | -15.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.40% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FIJDX и IAUI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIJDX | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.05% | 20.31% | +22.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.58% | 20.31% | +13.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.34% | 20.31% | +14.03% |
Сравнение комиссий FIJDX и IAUI
FIJDX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IAUI в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIJDX и IAUI
Дивидендная доходность FIJDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что меньше доходности IAUI в 12.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIJDX Fidelity Advisor Gold Fund Class Z | 4.86% | 2.17% | 3.63% | 1.16% | 0.38% | 1.71% | 4.54% | 0.53% |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 12.65% | 6.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FIJDX and IAUI have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FIJDX и IAUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор