PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIHBX с VWEAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIHBX с VWEAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX).

FIHBX управляется Federated. Фонд был запущен 1 нояб. 2002 г.. VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FIHBX и VWEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIHBX и VWEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund		-1.32%8.59%6.40%13.17%-12.64%3.92%5.99%15.01%-2.80%7.19%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		-1.14%9.49%6.42%11.79%-8.95%3.04%5.41%15.92%-2.80%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, FIHBX показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у VWEAX с доходностью -1.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIHBX имеют среднегодовую доходность 5.15%, а акции VWEAX немного впереди с 5.28%.

FIHBX

1 день
0.57%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
0.31%
1 год
6.07%
3 года*
7.62%
5 лет*
3.19%
10 лет*
5.15%

VWEAX

1 день
0.55%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
0.60%
1 год
6.57%
3 года*
7.65%
5 лет*
3.99%
10 лет*
5.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund

Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FIHBX:
FIHBX с PIMIXFIHBX с BKLNFIHBX с FEPIXFIHBX с MNHYXFIHBX с FFRHXFIHBX с SCHYFIHBX с BNDX
Часто сравнивают с VWEAX:
VWEAX с SPHYVWEAX с FDHYVWEAX с HYDBVWEAX с ANGLVWEAX с HYDVWEAX с OSTIXVWEAX с VYM

Сравнение комиссий FIHBX и VWEAX

FIHBX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.13%.

FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FIHBX vs. VWEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIHBX
Ранг доходности на риск FIHBX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIHBX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIHBX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIHBX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIHBX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIHBX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VWEAX
Ранг доходности на риск VWEAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIHBX c VWEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIHBXVWEAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.92

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

2.90

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.47

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

2.83

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.29

11.54

-1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIHBX vs. VWEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIHBX на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWEAX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIHBX и VWEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIHBXVWEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.92

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.82

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

1.01

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

1.22

+0.13

Корреляция

Корреляция между FIHBX и VWEAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIHBX и VWEAX

Дивидендная доходность FIHBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что больше доходности VWEAX в 5.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund		6.00%6.29%5.94%5.93%4.58%4.25%5.14%5.79%6.24%5.55%5.75%6.46%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		5.88%6.25%6.20%5.79%5.21%3.49%4.71%5.33%6.07%5.39%5.51%6.53%

Просадки

Сравнение просадок FIHBX и VWEAX

Максимальная просадка FIHBX за все время составила -31.05%, примерно равная максимальной просадке VWEAX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIHBX и VWEAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIHBXVWEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.05%

-30.05%

-1.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

-2.52%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.35%

-13.77%

-2.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.67%

-19.68%

-1.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-1.80%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-2.13%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

0.62%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FIHBX и VWEAX

Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что FIHBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIHBXVWEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

1.39%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

2.31%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80%

3.46%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.15%

4.86%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.76%

5.27%

+0.49%