PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FIHBX с PFORX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FIHBX и PFORX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIHBX показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у PFORX с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции FIHBX превзошли акции PFORX по среднегодовой доходности: 5.05% против 2.90% соответственно.


FIHBX

1 день
0.00%
1 месяц
0.60%
С начала года
1.27%
6 месяцев
2.24%
1 год
6.62%
3 года*
8.32%
5 лет*
3.49%
10 лет*
5.05%

PFORX

1 день
0.31%
1 месяц
1.28%
С начала года
0.12%
6 месяцев
0.26%
1 год
2.89%
3 года*
5.38%
5 лет*
1.57%
10 лет*
2.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIHBX и PFORX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund
1.27%8.59%6.40%13.17%-12.64%3.92%5.99%15.01%-2.80%7.19%
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)
0.12%4.33%5.70%9.52%-10.33%-1.67%6.17%7.64%2.64%3.52%

Correlation

The correlation between FIHBX and PFORX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2002 г.

0.19

The correlation between FIHBX and PFORX shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.44 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund

PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Доходность на риск

FIHBX vs. PFORX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FIHBX
Ранг доходности на риск FIHBX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIHBX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIHBX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIHBX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIHBX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIHBX: 7676
Ранг коэф-та Мартина

PFORX
Ранг доходности на риск PFORX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFORX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFORX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFORX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFORX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFORX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIHBX c PFORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FIHBXPFORXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.16

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

0.76

+1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.30

2.32

+11.98

FIHBX vs. PFORX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIHBX на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа PFORX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIHBX и PFORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FIHBXPFORXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

0.80

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.44

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.92

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

1.26

+0.10

Просадки

Сравнение просадок FIHBX и PFORX

Максимальная просадка FIHBX за все время составила -31.05%, что больше максимальной просадки PFORX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIHBX и PFORX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FIHBXPFORXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.05%

-13.87%

-17.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.45%

-3.99%

+1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.60%

-3.99%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.35%

-13.71%

-2.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.67%

-13.87%

-7.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.37%

+1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-1.95%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

1.30%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FIHBX и PFORX

Текущая волатильность для Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) составляет 1.08%, в то время как у PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) волатильность равна 1.47%. Это указывает на то, что FIHBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FIHBXPFORXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

1.47%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

3.38%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.39%

3.78%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.19%

3.61%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.76%

3.16%

+2.60%

Сравнение комиссий FIHBX и PFORX

И FIHBX, и PFORX имеют комиссию равную 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FIHBX и PFORX

Дивидендная доходность FIHBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности PFORX в 4.10%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund
6.44%6.29%5.94%5.93%4.58%4.25%5.14%5.79%6.24%5.55%5.75%6.46%
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)
4.10%4.23%4.91%3.02%3.65%1.55%2.46%6.86%2.90%1.46%1.38%9.12%

Часто задаваемые вопросы


FIHBX and PFORX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFORX has higher volatility (1.47%) compared to FIHBX (1.08%). In terms of maximum drawdown, FIHBX dropped -31.05% vs PFORX's -13.87%.

FIHBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIHBX и PFORX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор