PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FIHBX с PFORX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FIHBX и PFORX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIHBX и PFORX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund
-0.88%8.59%6.40%13.17%-12.64%3.92%5.99%15.01%-2.80%7.19%
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)
-1.52%4.33%5.70%9.52%-10.33%-1.67%6.17%7.64%2.64%3.52%

Доходность по периодам

С начала года, FIHBX показывает доходность -0.88%, что значительно выше, чем у PFORX с доходностью -1.52%. За последние 10 лет акции FIHBX превзошли акции PFORX по среднегодовой доходности: 5.20% против 2.84% соответственно.


FIHBX

1 день
0.45%
1 месяц
-1.01%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
0.66%
1 год
6.31%
3 года*
7.78%
5 лет*
3.28%
10 лет*
5.20%

PFORX

1 день
0.41%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-1.52%
6 месяцев
-0.48%
1 год
2.26%
3 года*
4.96%
5 лет*
1.21%
10 лет*
2.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund

PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Сравнение комиссий FIHBX и PFORX

И FIHBX, и PFORX имеют комиссию равную 0.50%.


Доходность на риск

FIHBX vs. PFORX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FIHBX
Ранг доходности на риск FIHBX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIHBX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIHBX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIHBX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIHBX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIHBX: 8989
Ранг коэф-та Мартина

PFORX
Ранг доходности на риск PFORX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFORX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFORX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFORX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFORX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFORX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIHBX c PFORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FIHBXPFORXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

0.67

+1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

0.94

+1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.13

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

0.72

+1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.74

3.15

+7.59

FIHBX vs. PFORX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIHBX на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа PFORX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIHBX и PFORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FIHBXPFORXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

0.67

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.35

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.93

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

1.25

+0.09

Корреляция

Корреляция между FIHBX и PFORX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FIHBX и PFORX

Дивидендная доходность FIHBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности PFORX в 3.85%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund
5.97%6.29%5.94%5.93%4.58%4.25%5.14%5.79%6.24%5.55%5.75%6.46%
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)
3.85%4.23%4.91%3.02%3.65%1.55%2.46%6.86%2.90%1.46%1.38%9.12%

Просадки

Сравнение просадок FIHBX и PFORX

Максимальная просадка FIHBX за все время составила -31.05%, что больше максимальной просадки PFORX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIHBX и PFORX.


Загрузка...

Показатели просадок


FIHBXPFORXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.05%

-13.87%

-17.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.45%

-3.99%

+1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.35%

-13.71%

-2.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.67%

-13.87%

-7.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-2.99%

+1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-1.95%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

0.91%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FIHBX и PFORX

Текущая волатильность для Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) составляет 1.59%, в то время как у PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что FIHBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FIHBXPFORXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

1.97%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

2.58%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

3.39%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.15%

3.47%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.76%

3.08%

+2.68%