Сравнение FIHBX с PFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX).
FIHBX управляется Federated. Фонд был запущен 1 нояб. 2002 г.. PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности FIHBX и PFORX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIHBX и PFORX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIHBX Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund | -0.88% | 8.59% | 6.40% | 13.17% | -12.64% | 3.92% | 5.99% | 15.01% | -2.80% | 7.19% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -1.52% | 4.33% | 5.70% | 9.52% | -10.33% | -1.67% | 6.17% | 7.64% | 2.64% | 3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, FIHBX показывает доходность -0.88%, что значительно выше, чем у PFORX с доходностью -1.52%. За последние 10 лет акции FIHBX превзошли акции PFORX по среднегодовой доходности: 5.20% против 2.84% соответственно.
FIHBX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 6.31%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 5.20%
PFORX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -1.52%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 2.26%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- 2.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIHBX и PFORX
И FIHBX, и PFORX имеют комиссию равную 0.50%.
Доходность на риск
FIHBX vs. PFORX — Ранг доходности на риск
FIHBX
PFORX
Сравнение FIHBX c PFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIHBX | PFORX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 0.67 | +1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 0.94 | +1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.13 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 0.72 | +1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.74 | 3.15 | +7.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIHBX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 0.67 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.35 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.93 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 1.25 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между FIHBX и PFORX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIHBX и PFORX
Дивидендная доходность FIHBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности PFORX в 3.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIHBX Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund | 5.97% | 6.29% | 5.94% | 5.93% | 4.58% | 4.25% | 5.14% | 5.79% | 6.24% | 5.55% | 5.75% | 6.46% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 3.85% | 4.23% | 4.91% | 3.02% | 3.65% | 1.55% | 2.46% | 6.86% | 2.90% | 1.46% | 1.38% | 9.12% |
Просадки
Сравнение просадок FIHBX и PFORX
Максимальная просадка FIHBX за все время составила -31.05%, что больше максимальной просадки PFORX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIHBX и PFORX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIHBX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.05% | -13.87% | -17.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.45% | -3.99% | +1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.35% | -13.71% | -2.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.67% | -13.87% | -7.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -2.99% | +1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -1.95% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | 0.91% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIHBX и PFORX
Текущая волатильность для Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) составляет 1.59%, в то время как у PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что FIHBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIHBX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 1.97% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 2.58% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.83% | 3.39% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.15% | 3.47% | +1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.76% | 3.08% | +2.68% |