Сравнение FIHBX с PFORX
FIHBX (Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund) and PFORX (PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)) are both mutual funds - FIHBX is a High Yield Bonds fund managed by Federated, while PFORX is a Global Bonds fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, FIHBX returned 5.05%/yr vs 2.90%/yr for PFORX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FIHBX и PFORX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIHBX показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у PFORX с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции FIHBX превзошли акции PFORX по среднегодовой доходности: 5.05% против 2.90% соответственно.
FIHBX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 8.32%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 5.05%
PFORX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 2.89%
- 3 года*
- 5.38%
- 5 лет*
- 1.57%
- 10 лет*
- 2.90%
Сравнение доходности по годам FIHBX и PFORX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIHBX Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund | 1.27% | 8.59% | 6.40% | 13.17% | -12.64% | 3.92% | 5.99% | 15.01% | -2.80% | 7.19% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 0.12% | 4.33% | 5.70% | 9.52% | -10.33% | -1.67% | 6.17% | 7.64% | 2.64% | 3.52% |
Correlation
The correlation between FIHBX and PFORX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2002 г. | 0.19 |
The correlation between FIHBX and PFORX shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.44 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIHBX vs. PFORX — Ранг доходности на риск
FIHBX
PFORX
Сравнение FIHBX c PFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIHBX | PFORX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.16 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 0.76 | +1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.30 | 2.32 | +11.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIHBX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 0.80 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.44 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.92 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 1.26 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок FIHBX и PFORX
Максимальная просадка FIHBX за все время составила -31.05%, что больше максимальной просадки PFORX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIHBX и PFORX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIHBX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.05% | -13.87% | -17.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.45% | -3.99% | +1.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.60% | -3.99% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.35% | -13.71% | -2.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.67% | -13.87% | -7.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.37% | +1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -1.95% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 1.30% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIHBX и PFORX
Текущая волатильность для Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) составляет 1.08%, в то время как у PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) волатильность равна 1.47%. Это указывает на то, что FIHBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIHBX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 1.47% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 3.38% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.39% | 3.78% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.19% | 3.61% | +1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.76% | 3.16% | +2.60% |
Сравнение комиссий FIHBX и PFORX
И FIHBX, и PFORX имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIHBX и PFORX
Дивидендная доходность FIHBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности PFORX в 4.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIHBX Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund | 6.44% | 6.29% | 5.94% | 5.93% | 4.58% | 4.25% | 5.14% | 5.79% | 6.24% | 5.55% | 5.75% | 6.46% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 4.10% | 4.23% | 4.91% | 3.02% | 3.65% | 1.55% | 2.46% | 6.86% | 2.90% | 1.46% | 1.38% | 9.12% |
Часто задаваемые вопросы
FIHBX and PFORX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFORX has higher volatility (1.47%) compared to FIHBX (1.08%). In terms of maximum drawdown, FIHBX dropped -31.05% vs PFORX's -13.87%.
FIHBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIHBX и PFORX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор