PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIHBX с PIMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIHBX с PIMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX).

FIHBX управляется Federated. Фонд был запущен 1 нояб. 2002 г.. PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FIHBX и PIMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIHBX и PIMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund		-1.32%8.59%6.40%13.17%-12.64%3.92%5.99%15.01%-2.80%7.19%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		-0.99%11.08%5.45%9.36%-9.07%2.62%5.84%8.10%0.63%8.63%

Доходность по периодам

С начала года, FIHBX показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у PIMIX с доходностью -0.99%. За последние 10 лет акции FIHBX превзошли акции PIMIX по среднегодовой доходности: 5.15% против 4.70% соответственно.

FIHBX

1 день
0.57%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
0.31%
1 год
6.07%
3 года*
7.62%
5 лет*
3.19%
10 лет*
5.15%

PIMIX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
1.34%
1 год
6.26%
3 года*
7.33%
5 лет*
3.42%
10 лет*
4.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund

PIMCO Income Fund Institutional Class

Часто сравнивают с FIHBX:
FIHBX с BKLNFIHBX с FEPIXFIHBX с FFRHXFIHBX с MNHYXFIHBX с SCHYFIHBX с BNDXFIHBX с JNK
Часто сравнивают с PIMIX:
PIMIX с PYLDPIMIX с PONAXPIMIX с AGGPIMIX с DODIXPIMIX с PONPXPIMIX с JMSIXPIMIX с BND

Сравнение комиссий FIHBX и PIMIX

FIHBX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PIMIX в 0.62%.

PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund

Доходность на риск

FIHBX vs. PIMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIHBX
Ранг доходности на риск FIHBX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIHBX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIHBX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIHBX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIHBX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIHBX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PIMIX
Ранг доходности на риск PIMIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIMIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIHBX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIHBXPIMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.53

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

2.20

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.29

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

2.01

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.29

7.95

+2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIHBX vs. PIMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIHBX на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIMIX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIHBX и PIMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIHBXPIMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.53

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.72

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

1.12

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

1.56

-0.21

Корреляция

Корреляция между FIHBX и PIMIX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIHBX и PIMIX

Дивидендная доходность FIHBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что больше доходности PIMIX в 5.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund		6.00%6.29%5.94%5.93%4.58%4.25%5.14%5.79%6.24%5.55%5.75%6.46%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		5.55%6.01%6.27%6.21%4.98%4.02%4.88%5.83%5.66%5.37%5.52%7.88%

Просадки

Сравнение просадок FIHBX и PIMIX

Максимальная просадка FIHBX за все время составила -31.05%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIHBX и PIMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIHBXPIMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.05%

-13.39%

-17.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

-3.69%

+1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.35%

-13.34%

-3.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.67%

-13.39%

-8.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-2.88%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-1.69%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

0.93%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FIHBX и PIMIX

Текущая волатильность для Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) составляет 1.50%, в то время как у PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что FIHBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIHBXPIMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

1.90%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

2.67%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80%

4.29%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.15%

4.75%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.76%

4.20%

+1.56%