График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) показал доход в -1.88% с начала года и 5.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FIHBX составила 5.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- 7.42%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- 5.09%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 нояб. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.7 лет.
Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.7%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FIHBX закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +3.7%, в то время как худший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью -4.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.21% | 0.26% | -2.34% | -1.88% | |||||||||
| 2025 | 1.32% | 0.58% | -0.87% | 0.59% | 1.50% | 1.71% | 0.14% | 1.29% | 0.51% | 0.18% | 0.52% | 0.84% | 8.59% |
| 2024 | -0.07% | -0.24% | 1.17% | -1.10% | 1.08% | 0.95% | 1.75% | 1.40% | 1.62% | -0.81% | 0.99% | -0.48% | 6.40% |
| 2023 | 3.79% | -1.36% | 1.11% | 1.10% | -1.27% | 1.70% | 1.68% | 0.38% | -1.25% | -1.38% | 4.55% | 3.63% | 13.17% |
| 2022 | -2.50% | -0.90% | -0.81% | -3.80% | 0.25% | -7.02% | 5.16% | -2.62% | -4.71% | 3.19% | 1.71% | -0.73% | -12.64% |
| 2021 | -0.30% | 0.00% | 0.22% | 0.93% | 0.22% | 1.44% | 0.22% | 0.52% | 0.02% | -0.48% | -0.88% | 1.97% | 3.92% |
Метрики бенчмарка
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund: годовая альфа составляет 6.22%, бета — 0.10, а R² — 0.13 относительно S&P 500 Index с 05.11.2002.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (42.02%) было выше, чем в снижении (31.45%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.10 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.13 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.13 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 6.22%
- Бета
- 0.10
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 42.02%
- Участие в снижении
- 31.45%
Комиссия
Комиссия FIHBX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FIHBX имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FIHBX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 0.90 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.39 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.21 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 1.40 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.25 | 6.61 | +2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для FIHBX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.53 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.53 | $0.57 | $0.53 | $0.52 | $0.38 | $0.42 | $0.51 | $0.58 | $0.57 | $0.56 | $0.57 | $0.59 |
Дивидендный доход | 6.03% | 6.29% | 5.94% | 5.93% | 4.58% | 4.25% | 5.14% | 5.79% | 6.24% | 5.55% | 5.75% | 6.46% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.05 | $0.04 | $0.00 | $0.09 | |||||||||
| 2025 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.08 | $0.57 |
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.53 |
| 2023 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.52 |
| 2022 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.38 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.42 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund показал максимальную просадку в 31.05%, зарегистрированную 12 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 158 торговых сессий.
Текущая просадка Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund составляет 2.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.05% | 20 мая 2008 г. | 145 | 12 дек. 2008 г. | 158 | 31 июл. 2009 г. | 303 |
| -21.67% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 91 | 31 июл. 2020 г. | 113 |
| -16.35% | 3 янв. 2022 г. | 187 | 29 сент. 2022 г. | 421 | 4 июн. 2024 г. | 608 |
| -10.34% | 2 июн. 2015 г. | 177 | 11 февр. 2016 г. | 54 | 29 апр. 2016 г. | 231 |
| -8.5% | 2 авг. 2011 г. | 45 | 4 окт. 2011 г. | 62 | 3 янв. 2012 г. | 107 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...