- ISIN
- US31420B3006
- CUSIP
- 31420B300
- Эмитент
- Federated
- Дата выпуска
- 1 нояб. 2002 г.
- Категория
- High Yield Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) прибавил 0.9% с начала года. Текущая цена акции FIHBX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FIHBX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,177.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) показал доход в 0.93% с начала года и 5.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FIHBX составила 5.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 5.67%
- 3 года*
- 8.28%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 5.06%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность FIHBX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 нояб. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.5 лет.
Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.7%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FIHBX закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +3.7%, в то время как худший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью -4.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.21% | 0.26% | -1.30% | 1.63% | 0.49% | -0.34% | 0.93% | ||||||
| 2025 | 1.32% | 0.58% | -0.87% | 0.59% | 1.50% | 1.71% | 0.14% | 1.29% | 0.51% | 0.18% | 0.52% | 0.84% | 8.59% |
| 2024 | -0.07% | -0.24% | 1.17% | -1.10% | 1.08% | 0.95% | 1.75% | 1.40% | 1.62% | -0.81% | 0.99% | -0.48% | 6.40% |
| 2023 | 3.79% | -1.36% | 1.11% | 1.10% | -1.27% | 1.70% | 1.68% | 0.38% | -1.25% | -1.38% | 4.55% | 3.63% | 13.17% |
| 2022 | -2.50% | -0.90% | -0.81% | -3.80% | 0.25% | -7.02% | 5.16% | -2.62% | -4.71% | 3.19% | 1.71% | -0.73% | -12.64% |
| 2021 | -0.30% | -0.00% | 0.22% | 0.93% | 0.22% | 1.44% | 0.22% | 0.52% | 0.02% | -0.48% | -0.88% | 1.97% | 3.92% |
Метрики бенчмарка
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund has an annualized alpha of 6.20%, beta of 0.10, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 04, 2002.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (41.05%) than losses (31.18%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.10 may look defensive, but with R2 of 0.13 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.13 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.20%
- Бета
- 0.10
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 41.05%
- Участие в снижении
- 31.18%
Комиссия
Комиссия FIHBX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FIHBX имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIHBX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.30 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 2.29 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.12 | 10.15 | +1.97 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.57 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.57 | $0.57 | $0.53 | $0.52 | $0.38 | $0.42 | $0.51 | $0.58 | $0.57 | $0.56 | $0.57 | $0.59 |
Дивидендный доход | 6.46% | 6.29% | 5.94% | 5.93% | 4.58% | 4.25% | 5.14% | 5.79% | 6.24% | 5.55% | 5.75% | 6.46% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.22 | ||||||
| 2025 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.08 | $0.57 |
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.53 |
| 2023 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.52 |
| 2022 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.38 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.42 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund показал максимальную просадку в 31.05%, зарегистрированную 12 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 158 торговых сессий.
Текущая просадка Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund составляет 0.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -31.05%дек. 2008 г. | 6mo 26d | 7mo 21d | 1y 2moмай 2008 г. - июль 2009 г. |
Обвал COVID2020 | -21.67%март 2020 г. | 1mo 1d | 4mo 10d | 5mo 11dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -16.35%сент. 2022 г. | 8mo 29d | 1y 8mo | 2y 5moянв. 2022 г. - июнь 2024 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -10.34%февр. 2016 г. | 8mo 14d | 2mo 18d | 11mo 2dиюнь 2015 г. - апр. 2016 г. |
Откат 2011 года2011 | -8.50%окт. 2011 г. | 2mo 3d | 3mo 1d | 5mo 4dавг. 2011 г. - янв. 2012 г. |
Показатели просадок
| FIHBX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.05% | -56.78% | +25.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.45% | -9.10% | +6.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.60% | -18.90% | +15.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.35% | -25.43% | +9.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.67% | -33.92% | +12.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -3.31% | +2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -10.71% | +8.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.47% | 2.05% | -1.58% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FIHBX
Добавьте Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FIHBX