Сравнение FIHBX с FEPIX
FIHBX (Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund) and FEPIX (Fidelity Total Bond Fund) are both mutual funds - FIHBX is a High Yield Bonds fund managed by Federated, while FEPIX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FIHBX returned 4.71%/yr vs 2.07%/yr for FEPIX. Their 0.31 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FIHBX и FEPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIHBX показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у FEPIX с доходностью -0.27%. За последние 10 лет акции FIHBX превзошли акции FEPIX по среднегодовой доходности: 4.71% против 2.07% соответственно.
FIHBX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.72%
- С начала года
- 1.82%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 4.71%
- Всё время*
- 7.21%
FEPIX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.94%
- 6 месяцев
- -0.30%
- С начала года
- -0.27%
- 1 год
- 2.13%
- 3 года*
- 4.33%
- 5 лет*
- -0.01%
- 10 лет*
- 2.07%
- Всё время*
- 3.69%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FIHBX и FEPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIHBX Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund | 1.82% | 8.59% | 6.40% | 13.17% | -12.64% | 3.92% | 5.99% | 15.01% | -2.80% | 7.19% |
FEPIX Fidelity Total Bond Fund | -0.27% | 7.45% | 1.71% | 6.79% | -13.55% | -0.46% | 9.29% | 9.83% | -0.82% | 4.24% |
Correlation
The correlation between FIHBX and FEPIX is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.42 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2004 г. | 0.31 |
The correlation between FIHBX and FEPIX shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIHBX vs. FEPIX — Ранг доходности на риск
FIHBX
FEPIX
Сравнение FIHBX c FEPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) и Fidelity Total Bond Fund (FEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIHBX | FEPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.10 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 0.74 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.25 | 1.79 | +8.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIHBX и FEPIX
Максимальная просадка FIHBX за все время составила -31.05%, что больше максимальной просадки FEPIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIHBX и FEPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIHBX | FEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.05% | -18.40% | -12.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.45% | -2.91% | +0.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.60% | -4.91% | +1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.35% | -18.40% | +2.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.67% | -18.40% | -3.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.12% | +2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -2.46% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 1.20% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIHBX и FEPIX
Текущая волатильность для Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) составляет 0.85%, в то время как у Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) волатильность равна 1.02%. Это указывает на то, что FIHBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIHBX | FEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.85% | 1.02% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 2.95% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.45% | 3.70% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.19% | 5.69% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.72% | 4.74% | +0.98% |
Сравнение комиссий FIHBX и FEPIX
И FIHBX, и FEPIX имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIHBX и FEPIX
Дивидендная доходность FIHBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности FEPIX в 3.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEPIX Fidelity Total Bond Fund | 3.97% | 4.31% | 3.74% | 3.74% | 2.49% | 1.87% | 5.17% | 2.97% | 3.14% | 2.92% | 3.55% | 3.25% |
FIHBX Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund | 6.50% | 6.29% | 5.94% | 5.93% | 4.58% | 4.25% | 5.14% | 5.79% | 6.24% | 5.55% | 5.75% | 6.46% |
Часто задаваемые вопросы
FIHBX and FEPIX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEPIX has higher volatility (1.02%) compared to FIHBX (0.85%). In terms of maximum drawdown, FIHBX dropped -31.05% vs FEPIX's -18.40%.
FIHBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIHBX и FEPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор