PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIHBX с FEPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIHBX с FEPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FIHBX (Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund) and FEPIX (Fidelity Total Bond Fund) are both mutual funds - FIHBX is a High Yield Bonds fund managed by Federated, while FEPIX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FIHBX returned 5.05%/yr vs 2.35%/yr for FEPIX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FIHBX и FEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) и Fidelity Total Bond Fund (FEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIHBX показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у FEPIX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции FIHBX превзошли акции FEPIX по среднегодовой доходности: 5.05% против 2.35% соответственно.

FIHBX

1 день
0.00%
1 месяц
0.60%
С начала года
1.27%
6 месяцев
2.24%
1 год
6.62%
3 года*
8.32%
5 лет*
3.49%
10 лет*
5.05%

FEPIX

1 день
0.10%
1 месяц
0.46%
С начала года
0.55%
6 месяцев
0.48%
1 год
5.70%
3 года*
4.56%
5 лет*
0.56%
10 лет*
2.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIHBX и FEPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund		1.27%8.59%6.40%13.17%-12.64%3.92%5.99%15.01%-2.80%7.19%
FEPIX
Fidelity Total Bond Fund		0.55%7.45%1.71%6.79%-13.55%-0.46%9.29%9.83%-0.82%4.24%

Correlation

The correlation between FIHBX and FEPIX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2004 г.

0.31

The correlation between FIHBX and FEPIX shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.47 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund

Fidelity Total Bond Fund

Часто сравнивают с FIHBX:
FIHBX с PIMIXFIHBX с BKLNFIHBX с PFORXFIHBX с MNHYXFIHBX с SCHYFIHBX с WATFXFIHBX с FFRHX
Часто сравнивают с FEPIX:
FEPIX с DIPSXFEPIX с STYAXFEPIX с JEPQFEPIX с IGVFEPIX с BNDFEPIX с VOOFEPIX с ANAGX

Доходность на риск

FIHBX vs. FEPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIHBX
Ранг доходности на риск FIHBX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIHBX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIHBX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIHBX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIHBX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIHBX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FEPIX
Ранг доходности на риск FEPIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIHBX c FEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) и Fidelity Total Bond Fund (FEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIHBXFEPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.46

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
2.22

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.26

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

1.97

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.30

5.87

+8.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIHBX vs. FEPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIHBX на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа FEPIX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIHBX и FEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIHBXFEPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.46

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.10

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.50

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.90

+0.46

Просадки

Сравнение просадок FIHBX и FEPIX

Максимальная просадка FIHBX за все время составила -31.05%, что больше максимальной просадки FEPIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIHBX и FEPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIHBXFEPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.05%

-18.40%

-12.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.45%

-2.91%

+0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.60%

-5.85%

+2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.35%

-18.40%

+2.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.67%

-18.40%

-3.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.32%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-2.47%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

0.97%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FIHBX и FEPIX

Текущая волатильность для Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) составляет 1.08%, в то время как у Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что FIHBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIHBXFEPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

1.35%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

2.79%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.39%

3.92%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.19%

5.67%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.76%

4.73%

+1.03%

Сравнение комиссий FIHBX и FEPIX

И FIHBX, и FEPIX имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIHBX и FEPIX

Дивидендная доходность FIHBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности FEPIX в 4.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEPIX
Fidelity Total Bond Fund		4.30%4.31%3.74%3.74%2.49%1.87%5.17%2.97%3.14%2.92%3.55%3.25%
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund		6.44%6.29%5.94%5.93%4.58%4.25%5.14%5.79%6.24%5.55%5.75%6.46%

Часто задаваемые вопросы

FIHBX and FEPIX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEPIX has higher volatility (1.35%) compared to FIHBX (1.08%). In terms of maximum drawdown, FIHBX dropped -31.05% vs FEPIX's -18.40%.

FIHBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIHBX и FEPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор