PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIHBX с FEPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIHBX с FEPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) и Fidelity Total Bond Fund (FEPIX).

FIHBX управляется Federated. Фонд был запущен 1 нояб. 2002 г.. FEPIX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FIHBX и FEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) и Fidelity Total Bond Fund (FEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIHBX и FEPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund		-1.32%8.59%6.40%13.17%-12.64%3.92%5.99%15.01%-2.80%7.19%
FEPIX
Fidelity Total Bond Fund		-0.40%7.45%1.71%6.79%-13.55%-0.46%9.29%9.83%-0.82%4.24%

Доходность по периодам

С начала года, FIHBX показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у FEPIX с доходностью -0.40%. За последние 10 лет акции FIHBX превзошли акции FEPIX по среднегодовой доходности: 5.15% против 2.44% соответственно.

FIHBX

1 день
0.57%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
0.31%
1 год
6.07%
3 года*
7.62%
5 лет*
3.19%
10 лет*
5.15%

FEPIX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.75%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.33%
1 год
3.92%
3 года*
4.03%
5 лет*
0.55%
10 лет*
2.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund

Fidelity Total Bond Fund

Часто сравнивают с FIHBX:
FIHBX с PIMIXFIHBX с BKLNFIHBX с FFRHXFIHBX с MNHYXFIHBX с SCHYFIHBX с BNDXFIHBX с JNK
Часто сравнивают с FEPIX:
FEPIX с DIPSXFEPIX с STYAXFEPIX с JEPQFEPIX с BNDFEPIX с VOOFEPIX с IGVFEPIX с SPY

Сравнение комиссий FIHBX и FEPIX

И FIHBX, и FEPIX имеют комиссию равную 0.50%.

FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund
FEPIX
Fidelity Total Bond Fund

Доходность на риск

FIHBX vs. FEPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIHBX
Ранг доходности на риск FIHBX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIHBX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIHBX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIHBX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIHBX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIHBX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FEPIX
Ранг доходности на риск FEPIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIHBX c FEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) и Fidelity Total Bond Fund (FEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIHBXFEPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

0.98

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

1.41

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.17

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

1.65

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.29

4.98

+5.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIHBX vs. FEPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIHBX на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа FEPIX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIHBX и FEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIHBXFEPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

0.98

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.10

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.52

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.89

+0.45

Корреляция

Корреляция между FIHBX и FEPIX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIHBX и FEPIX

Дивидендная доходность FIHBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что больше доходности FEPIX в 3.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund		6.00%6.29%5.94%5.93%4.58%4.25%5.14%5.79%6.24%5.55%5.75%6.46%
FEPIX
Fidelity Total Bond Fund		3.97%4.31%3.74%3.74%2.49%1.87%5.17%2.97%3.14%2.92%3.55%3.25%

Просадки

Сравнение просадок FIHBX и FEPIX

Максимальная просадка FIHBX за все время составила -31.05%, что больше максимальной просадки FEPIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIHBX и FEPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIHBXFEPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.05%

-18.40%

-12.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

-2.86%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.35%

-18.40%

+2.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.67%

-18.40%

-3.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-2.25%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-2.48%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

0.95%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FIHBX и FEPIX

Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) и Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) имеют волатильность 1.50% и 1.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIHBXFEPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

1.53%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

2.62%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80%

4.36%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.15%

5.65%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.76%

4.71%

+1.05%