PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIHBX с SCHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIHBX с SCHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIHBX (Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund) and SCHY (Schwab International Dividend Equity ETF) are both funds - FIHBX is a High Yield Bonds fund managed by Federated, while SCHY is a Dividend fund tracking the Dow Jones International Dividend 100 Index. Over the past 5 years, FIHBX returned 3.45%/yr vs 8.08%/yr for SCHY. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. FIHBX charges 0.50%/yr vs 0.08%/yr for SCHY.

Доходность

Сравнение доходности FIHBX и SCHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIHBX показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у SCHY с доходностью 8.55%.

FIHBX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.16%
6 месяцев
1.90%
1 год
6.38%
3 года*
8.28%
5 лет*
3.45%
10 лет*
5.04%

SCHY

1 день
0.56%
1 месяц
0.16%
С начала года
8.55%
6 месяцев
10.58%
1 год
22.67%
3 года*
15.58%
5 лет*
8.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIHBX и SCHY

2026 (YTD)20252024202320222021
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund		1.16%8.59%6.40%13.17%-12.64%3.48%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		8.55%33.98%-1.79%14.27%-9.43%4.08%

Correlation

The correlation between FIHBX and SCHY is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2021 г.

0.38

Over the past year, the correlation between FIHBX and SCHY has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund

Schwab International Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с FIHBX:
FIHBX с PIMIXFIHBX с BKLNFIHBX с FEPIXFIHBX с MNHYXFIHBX с PFORXFIHBX с WATFXFIHBX с FFRHX
Часто сравнивают с SCHY:
SCHY с VYMISCHY с SCHDSCHY с SCHFSCHY с VXUSSCHY с VIGISCHY с IDVOSCHY с FIDI

Доходность на риск

FIHBX vs. SCHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIHBX
Ранг доходности на риск FIHBX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIHBX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIHBX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIHBX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIHBX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIHBX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SCHY
Ранг доходности на риск SCHY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIHBX c SCHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIHBXSCHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.92

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
2.62

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.34

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

2.50

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.04

7.95

+6.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIHBX vs. SCHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIHBX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHY равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIHBX и SCHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIHBXSCHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.92

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.61

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.67

+0.69

Просадки

Сравнение просадок FIHBX и SCHY

Максимальная просадка FIHBX за все время составила -31.05%, что больше максимальной просадки SCHY в -24.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIHBX и SCHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIHBXSCHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.05%

-24.04%

-7.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.45%

-9.11%

+6.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.60%

-12.16%

+8.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.35%

-24.04%

+7.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-4.60%

+4.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-4.97%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

2.86%

-2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FIHBX и SCHY

Текущая волатильность для Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) составляет 1.06%, в то время как у Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что FIHBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIHBXSCHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

3.33%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.73%

9.80%

-7.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.39%

11.88%

-8.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.19%

13.25%

-8.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.76%

13.23%

-7.47%

Сравнение комиссий FIHBX и SCHY

FIHBX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHY в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIHBX и SCHY

Дивидендная доходность FIHBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что больше доходности SCHY в 3.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund		6.45%6.29%5.94%5.93%4.58%4.25%5.14%5.79%6.24%5.55%5.75%6.46%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		3.42%3.55%4.64%3.97%3.67%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FIHBX and SCHY have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHY has higher volatility (3.33%) compared to FIHBX (1.06%). In terms of maximum drawdown, FIHBX dropped -31.05% vs SCHY's -24.04%.

FIHBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIHBX и SCHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор