Сравнение FIGS с QYLD

С начала года, FIGS показывает доходность 28.70%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 0.61%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FIGS, Inc. (FIGS) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FIGS на текущий момент составляет 3.77, что выше коэффициента Шарпа QYLD равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIGS и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FIGS и QYLD составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

FIGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.85%.

Максимальная просадка FIGS за все время составила -92.77%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGS и QYLD.

FIGS, Inc. (FIGS) имеет более высокую волатильность в 13.77% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что FIGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.