PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIGRX с NOIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIGRX с NOIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) и Northern Income Equity Fund (NOIEX).

FIGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1986 г.. NOIEX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности FIGRX и NOIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) и Northern Income Equity Fund (NOIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIGRX и NOIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIGRX
Fidelity International Discovery Fund		-2.07%27.61%10.96%14.17%-24.83%11.09%21.42%27.53%-17.16%30.27%
NOIEX
Northern Income Equity Fund		-1.97%18.81%24.28%19.56%-13.34%27.96%11.03%27.04%-6.62%20.22%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIGRX показывает доходность -2.07%, а NOIEX немного выше – -1.97%. За последние 10 лет акции FIGRX уступали акциям NOIEX по среднегодовой доходности: 8.14% против 12.56% соответственно.

FIGRX

1 день
3.27%
1 месяц
-7.82%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
-0.53%
1 год
19.72%
3 года*
13.77%
5 лет*
4.77%
10 лет*
8.14%

NOIEX

1 день
2.75%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
0.36%
1 год
19.24%
3 года*
18.41%
5 лет*
12.13%
10 лет*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Discovery Fund

Northern Income Equity Fund

Часто сравнивают с FIGRX:
FIGRX с FDIVXFIGRX с FTIHXFIGRX с FSPSXFIGRX с DFIVXFIGRX с FMIJXFIGRX с VTSNXFIGRX с FXAIX
Часто сравнивают с NOIEX:
NOIEX с EQTIXNOIEX с FXAIXNOIEX с ^SP500TRNOIEX с AAUTXNOIEX с SPHQNOIEX с FNSTXNOIEX с PRDGX

Сравнение комиссий FIGRX и NOIEX

FIGRX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии NOIEX в 0.49%.

FIGRX
Fidelity International Discovery Fund
NOIEX
Northern Income Equity Fund

Доходность на риск

FIGRX vs. NOIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIGRX
Ранг доходности на риск FIGRX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGRX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGRX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGRX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGRX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
NOIEX
Ранг доходности на риск NOIEX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOIEX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOIEX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOIEX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOIEX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOIEX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIGRX c NOIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) и Northern Income Equity Fund (NOIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIGRXNOIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.04

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.62

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.35

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.54

6.27

-0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIGRX vs. NOIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIGRX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOIEX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIGRX и NOIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIGRXNOIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.04

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.75

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.70

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.66

-0.21

Корреляция

Корреляция между FIGRX и NOIEX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIGRX и NOIEX

Дивидендная доходность FIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что меньше доходности NOIEX в 8.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIGRX
Fidelity International Discovery Fund		7.09%6.94%2.88%1.91%0.35%11.18%3.70%2.33%3.85%4.01%1.81%0.01%
NOIEX
Northern Income Equity Fund		8.14%7.92%6.11%7.03%5.44%14.26%7.67%8.58%15.73%7.56%3.02%5.57%

Просадки

Сравнение просадок FIGRX и NOIEX

Максимальная просадка FIGRX за все время составила -60.47%, что больше максимальной просадки NOIEX в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGRX и NOIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIGRXNOIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.47%

-45.66%

-14.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-12.41%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.54%

-21.89%

-14.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.54%

-35.31%

-1.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.23%

-5.87%

-4.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.40%

-5.01%

-7.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.75%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FIGRX и NOIEX

Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с Northern Income Equity Fund (NOIEX) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что FIGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIGRXNOIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.03%

5.04%

+3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.25%

9.39%

+3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.32%

19.24%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.79%

16.37%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.84%

17.94%

-1.10%