Сравнение FIGRX с FTIEX
FIGRX (Fidelity International Discovery Fund) and FTIEX (Fidelity Total International Equity Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FIGRX returned 9.54%/yr vs 10.64%/yr for FTIEX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FIGRX charges 0.99%/yr vs 1.05%/yr for FTIEX.
Доходность
Сравнение доходности FIGRX и FTIEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIGRX показывает доходность 11.80%, что значительно ниже, чем у FTIEX с доходностью 12.42%. За последние 10 лет акции FIGRX уступали акциям FTIEX по среднегодовой доходности: 9.54% против 10.64% соответственно.
FIGRX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.73%
- 6 месяцев
- 5.95%
- С начала года
- 11.80%
- 1 год
- 20.67%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- 9.54%
FTIEX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.82%
- 6 месяцев
- 7.17%
- С начала года
- 12.42%
- 1 год
- 25.54%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 10.64%
Сравнение доходности по годам FIGRX и FTIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIGRX Fidelity International Discovery Fund | 11.80% | 27.61% | 10.96% | 14.17% | -24.83% | 11.09% | 21.42% | 27.53% | -17.16% | 30.27% |
FTIEX Fidelity Total International Equity Fund | 12.42% | 32.46% | 6.58% | 16.31% | -17.03% | 11.11% | 17.91% | 27.63% | -15.19% | 28.22% |
Correlation
The correlation between FIGRX and FTIEX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2007 г. | 0.97 |
The correlation between FIGRX and FTIEX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIGRX vs. FTIEX — Ранг доходности на риск
FIGRX
FTIEX
Сравнение FIGRX c FTIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) и Fidelity Total International Equity Fund (FTIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIGRX | FTIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 2.22 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.10 | 8.55 | -2.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIGRX и FTIEX
Максимальная просадка FIGRX за все время составила -60.47%, примерно равная максимальной просадке FTIEX в -61.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGRX и FTIEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIGRX | FTIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.47% | -61.85% | +1.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.11% | -11.78% | -1.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.65% | -14.18% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.54% | -30.02% | -6.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.54% | -33.37% | -3.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -2.67% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -13.08% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 3.05% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIGRX и FTIEX
Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) и Fidelity Total International Equity Fund (FTIEX) имеют волатильность 5.73% и 5.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIGRX | FTIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 5.79% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.05% | 14.65% | +1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.64% | 16.56% | +2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 16.48% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.82% | 16.74% | +0.08% |
Сравнение комиссий FIGRX и FTIEX
FIGRX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии FTIEX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIGRX и FTIEX
Дивидендная доходность FIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что больше доходности FTIEX в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIGRX Fidelity International Discovery Fund | 6.21% | 6.94% | 2.88% | 1.91% | 0.35% | 11.18% | 3.70% | 2.33% | 3.85% | 4.01% | 1.81% | 0.01% |
FTIEX Fidelity Total International Equity Fund | 1.09% | 1.23% | 1.57% | 1.33% | 1.07% | 8.67% | 2.46% | 1.66% | 1.00% | 2.43% | 1.47% | 1.25% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, FIGRX and FTIEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FTIEX has higher volatility (5.79%) compared to FIGRX (5.73%). In terms of maximum drawdown, FIGRX dropped -60.47% vs FTIEX's -61.85%.
FTIEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIGRX и FTIEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор