PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FIGRX с FIVFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FIGRXFIVFX
Дох-ть с нач. г.15.30%12.75%
Дох-ть за 1 год26.78%25.60%
Дох-ть за 3 года-1.40%-1.83%
Дох-ть за 5 лет7.11%6.10%
Дох-ть за 10 лет6.06%6.79%
Коэф-т Шарпа2.061.91
Коэф-т Сортино2.822.70
Коэф-т Омега1.361.34
Коэф-т Кальмара1.111.07
Коэф-т Мартина11.039.93
Индекс Язвы2.50%2.67%
Дневная вол-ть13.43%13.88%
Макс. просадка-60.02%-66.32%
Текущая просадка-4.71%-5.38%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FIGRX и FIVFX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FIGRX и FIVFX

С начала года, FIGRX показывает доходность 15.30%, что значительно выше, чем у FIVFX с доходностью 12.75%. За последние 10 лет акции FIGRX уступали акциям FIVFX по среднегодовой доходности: 6.06% против 6.79% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.51%
6.14%
FIGRX
FIVFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIGRX и FIVFX

FIGRX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии FIVFX в 1.00%.


FIVFX
Fidelity International Capital Appreciation Fund
График комиссии FIVFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%
График комиссии FIGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FIGRX c FIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FIGRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIGRX, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FIGRX, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FIGRX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FIGRX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FIGRX, с текущим значением в 11.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.03
FIVFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIVFX, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FIVFX, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FIVFX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FIVFX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FIVFX, с текущим значением в 9.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.93

Сравнение коэффициента Шарпа FIGRX и FIVFX

Показатель коэффициента Шарпа FIGRX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIVFX равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIGRX и FIVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.06
1.91
FIGRX
FIVFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIGRX и FIVFX

Дивидендная доходность FIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности FIVFX в 0.33%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FIGRX
Fidelity International Discovery Fund
1.66%1.91%0.35%2.90%0.47%1.72%1.35%1.10%1.68%1.05%0.68%3.10%
FIVFX
Fidelity International Capital Appreciation Fund
0.33%0.38%0.05%0.00%0.17%0.58%0.47%0.33%0.68%1.98%6.09%0.71%

Просадки

Сравнение просадок FIGRX и FIVFX

Максимальная просадка FIGRX за все время составила -60.02%, что меньше максимальной просадки FIVFX в -66.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGRX и FIVFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.71%
-5.38%
FIGRX
FIVFX

Волатильность

Сравнение волатильности FIGRX и FIVFX

Текущая волатильность для Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) составляет 3.51%, в то время как у Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что FIGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.51%
3.95%
FIGRX
FIVFX