Сравнение FIGFX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Growth Fund (FIGFX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
FIGFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FIGFX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIGFX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIGFX Fidelity International Growth Fund | -2.20% | 17.91% | 4.90% | 20.89% | -23.19% | 15.42% | 16.95% | 33.97% | -11.52% | 28.83% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
Доходность по периодам
С начала года, FIGFX показывает доходность -2.20%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIGFX имеют среднегодовую доходность 8.70%, а акции PPYPX немного впереди с 9.04%.
FIGFX
- 1 день
- 3.83%
- 1 месяц
- -8.74%
- С начала года
- -2.20%
- 6 месяцев
- -2.07%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- 8.70%
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIGFX и PPYPX
FIGFX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.
Доходность на риск
FIGFX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
FIGFX
PPYPX
Сравнение FIGFX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Growth Fund (FIGFX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIGFX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 2.24 | -1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 2.85 | -1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.43 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 2.83 | -1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.49 | 13.07 | -9.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIGFX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 2.24 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.47 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.48 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.46 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между FIGFX и PPYPX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIGFX и PPYPX
Дивидендная доходность FIGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIGFX Fidelity International Growth Fund | 3.52% | 3.44% | 0.78% | 0.48% | 1.66% | 1.93% | 0.11% | 0.97% | 0.88% | 0.12% | 1.24% | 0.77% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FIGFX и PPYPX
Максимальная просадка FIGFX за все время составила -55.97%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGFX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIGFX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.97% | -42.48% | -13.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.95% | -10.21% | -3.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.91% | -35.65% | +0.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.91% | -42.48% | +7.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.65% | -4.08% | -6.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.46% | -10.28% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 2.43% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIGFX и PPYPX
Fidelity International Growth Fund (FIGFX) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что FIGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIGFX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.06% | 5.49% | +3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.19% | 10.15% | +3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.35% | 15.41% | +3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.64% | 19.61% | -1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.56% | 19.08% | -1.52% |