PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FIGFX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FIGFX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Growth Fund (FIGFX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIGFX и PPYPX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIGFX
Fidelity International Growth Fund
-2.20%17.91%4.90%20.89%-23.19%15.42%16.95%33.97%-11.52%28.83%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund
10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%24.89%

Доходность по периодам

С начала года, FIGFX показывает доходность -2.20%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIGFX имеют среднегодовую доходность 8.70%, а акции PPYPX немного впереди с 9.04%.


FIGFX

1 день
3.83%
1 месяц
-8.74%
С начала года
-2.20%
6 месяцев
-2.07%
1 год
12.55%
3 года*
9.84%
5 лет*
4.85%
10 лет*
8.70%

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity International Growth Fund

PIMCO RAE International Fund

Сравнение комиссий FIGFX и PPYPX

FIGFX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.


Доходность на риск

FIGFX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FIGFX
Ранг доходности на риск FIGFX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGFX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGFX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGFX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGFX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGFX: 3131
Ранг коэф-та Мартина

PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIGFX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Growth Fund (FIGFX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FIGFXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

2.24

-1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

2.85

-1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.43

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

2.83

-1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.49

13.07

-9.58

FIGFX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIGFX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа PPYPX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIGFX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FIGFXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

2.24

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.47

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.48

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.46

-0.18

Корреляция

Корреляция между FIGFX и PPYPX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FIGFX и PPYPX

Дивидендная доходность FIGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIGFX
Fidelity International Growth Fund
3.52%3.44%0.78%0.48%1.66%1.93%0.11%0.97%0.88%0.12%1.24%0.77%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund
7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIGFX и PPYPX

Максимальная просадка FIGFX за все время составила -55.97%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGFX и PPYPX.


Загрузка...

Показатели просадок


FIGFXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.97%

-42.48%

-13.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.95%

-10.21%

-3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.91%

-35.65%

+0.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.91%

-42.48%

+7.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.65%

-4.08%

-6.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.46%

-10.28%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

2.43%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FIGFX и PPYPX

Fidelity International Growth Fund (FIGFX) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что FIGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FIGFXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.06%

5.49%

+3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

10.15%

+3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.35%

15.41%

+3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

19.61%

-1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.56%

19.08%

-1.52%