PortfoliosLab logo
Сравнение FIGSX с FBGRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIGSX и FBGRX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FIGSX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
149.51%
608.73%
FIGSX
FBGRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIGSX:

0.19

FBGRX:

0.13

Коэф-т Сортино

FIGSX:

0.40

FBGRX:

0.38

Коэф-т Омега

FIGSX:

1.05

FBGRX:

1.05

Коэф-т Кальмара

FIGSX:

0.19

FBGRX:

0.14

Коэф-т Мартина

FIGSX:

0.75

FBGRX:

0.44

Индекс Язвы

FIGSX:

4.84%

FBGRX:

8.51%

Дневная вол-ть

FIGSX:

18.67%

FBGRX:

28.38%

Макс. просадка

FIGSX:

-38.71%

FBGRX:

-57.42%

Текущая просадка

FIGSX:

-9.69%

FBGRX:

-17.78%

Доходность по периодам

С начала года, FIGSX показывает доходность 3.10%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -13.74%. За последние 10 лет акции FIGSX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 3.71% против 11.01% соответственно.


FIGSX

С начала года

3.10%

1 месяц

-2.50%

6 месяцев

-2.37%

1 год

2.29%

5 лет

4.70%

10 лет

3.71%

FBGRX

С начала года

-13.74%

1 месяц

-7.19%

6 месяцев

-8.76%

1 год

2.20%

5 лет

13.31%

10 лет

11.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIGSX и FBGRX

FIGSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.


График комиссии FBGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBGRX: 0.79%
График комиссии FIGSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIGSX: 0.01%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIGSX и FBGRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIGSX
Ранг риск-скорректированной доходности FIGSX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIGSX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGSX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGSX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGSX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGSX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина

FBGRX
Ранг риск-скорректированной доходности FBGRX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIGSX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FIGSX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FIGSX: 0.19
FBGRX: 0.13
Коэффициент Сортино FIGSX, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FIGSX: 0.40
FBGRX: 0.38
Коэффициент Омега FIGSX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FIGSX: 1.05
FBGRX: 1.05
Коэффициент Кальмара FIGSX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FIGSX: 0.19
FBGRX: 0.14
Коэффициент Мартина FIGSX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FIGSX: 0.75
FBGRX: 0.44

Показатель коэффициента Шарпа FIGSX на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа FBGRX равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIGSX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.19
0.13
FIGSX
FBGRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIGSX и FBGRX

Дивидендная доходность FIGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности FBGRX в 0.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund
1.55%1.59%1.27%1.40%1.49%1.36%2.09%2.11%1.49%1.24%4.69%4.31%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
0.27%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%0.09%0.22%5.07%6.08%

Просадки

Сравнение просадок FIGSX и FBGRX

Максимальная просадка FIGSX за все время составила -38.71%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGSX и FBGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.69%
-17.78%
FIGSX
FBGRX

Волатильность

Сравнение волатильности FIGSX и FBGRX

Текущая волатильность для Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) составляет 11.97%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 18.38%. Это указывает на то, что FIGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.97%
18.38%
FIGSX
FBGRX