PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIFZX с FTBFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIFZX с FTBFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Bond Index Fund (FIFZX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX).

FIFZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 26 апр. 2019 г.. FTBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности FIFZX и FTBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Bond Index Fund (FIFZX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIFZX и FTBFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FIFZX
Fidelity Series Bond Index Fund		-0.46%7.15%1.41%5.54%-13.46%-1.96%7.65%5.12%
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund		-0.49%7.50%2.50%7.25%-13.58%-0.44%9.34%5.71%

Доходность по периодам

С начала года, FIFZX показывает доходность -0.46%, что значительно выше, чем у FTBFX с доходностью -0.49%.

FIFZX

1 день
0.56%
1 месяц
-2.27%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
0.53%
1 год
3.78%
3 года*
3.45%
5 лет*
0.10%
10 лет*
—

FTBFX

1 день
0.42%
1 месяц
-2.35%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
0.46%
1 год
4.07%
3 года*
4.43%
5 лет*
0.85%
10 лет*
2.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Bond Index Fund

Fidelity Total Bond Fund

Часто сравнивают с FIFZX:
FIFZX с FXNAXFIFZX с FBNDXFIFZX с BNDFIFZX с FSSNXFIFZX с AGGFIFZX с FFHCXFIFZX с BNDX
Часто сравнивают с FTBFX:
FTBFX с FXNAXFTBFX с FBNDFTBFX с VBTLXFTBFX с BNDFTBFX с FBNDXFTBFX с FIPDXFTBFX с FTHRX

Сравнение комиссий FIFZX и FTBFX

FIFZX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FTBFX в 0.45%.

FTBFX
Fidelity Total Bond Fund
FIFZX
Fidelity Series Bond Index Fund

Доходность на риск

FIFZX vs. FTBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIFZX
Ранг доходности на риск FIFZX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIFZX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIFZX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIFZX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIFZX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIFZX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FTBFX
Ранг доходности на риск FTBFX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTBFX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTBFX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTBFX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTBFX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTBFX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIFZX c FTBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Bond Index Fund (FIFZX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIFZXFTBFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.10

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.57

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.86

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.09

5.73

-0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIFZX vs. FTBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIFZX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTBFX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIFZX и FTBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIFZXFTBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.10

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.15

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.93

-0.69

Корреляция

Корреляция между FIFZX и FTBFX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIFZX и FTBFX

Дивидендная доходность FIFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности FTBFX в 4.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIFZX
Fidelity Series Bond Index Fund		3.62%3.87%3.66%3.09%1.74%1.42%3.20%1.64%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund		4.02%4.36%4.51%4.15%2.54%1.89%5.22%3.03%3.19%2.97%3.61%3.30%

Просадки

Сравнение просадок FIFZX и FTBFX

Максимальная просадка FIFZX за все время составила -19.27%, что больше максимальной просадки FTBFX в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIFZX и FTBFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIFZXFTBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.27%

-18.25%

-1.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-2.81%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

-18.25%

-0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.64%

-2.35%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-2.31%

-4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.91%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FIFZX и FTBFX

Fidelity Series Bond Index Fund (FIFZX) имеет более высокую волатильность в 1.57% по сравнению с Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что FIFZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIFZXFTBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

1.48%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.60%

2.46%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.38%

4.30%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.04%

5.62%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.66%

4.70%

+0.96%