Сравнение FIFZX с FSSNX
FIFZX (Fidelity Series Bond Index Fund) and FSSNX (Fidelity Small Cap Index Fund) are both mutual funds - FIFZX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity, while FSSNX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Over the past 5 years, FIFZX returned -0.08%/yr vs 7.03%/yr for FSSNX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. FIFZX charges 0.00%/yr vs 0.03%/yr for FSSNX.
Доходность
Сравнение доходности FIFZX и FSSNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIFZX показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у FSSNX с доходностью 21.76%.
FIFZX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 4.28%
- 3 года*
- 3.90%
- 5 лет*
- -0.08%
- 10 лет*
- —
FSSNX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 4.84%
- С начала года
- 21.76%
- 6 месяцев
- 18.99%
- 1 год
- 42.83%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 7.03%
- 10 лет*
- 11.85%
Сравнение доходности по годам FIFZX и FSSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIFZX Fidelity Series Bond Index Fund | 0.12% | 7.15% | 1.41% | 5.54% | -13.46% | -1.96% | 7.65% | 5.12% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 21.76% | 12.94% | 11.71% | 17.11% | -20.28% | 14.70% | 19.99% | 7.17% |
Correlation
The correlation between FIFZX and FSSNX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2019 г. | 0.04 |
Over the past year, FIFZX and FSSNX have become more correlated (0.28) than their long-term average of 0.04, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIFZX vs. FSSNX — Ранг доходности на риск
FIFZX
FSSNX
Сравнение FIFZX c FSSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Bond Index Fund (FIFZX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIFZX | FSSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.37 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 4.05 | -2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.27 | 14.35 | -10.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIFZX и FSSNX
Максимальная просадка FIFZX за все время составила -19.27%, что меньше максимальной просадки FSSNX в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIFZX и FSSNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIFZX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.27% | -41.72% | +22.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.91% | -11.00% | +8.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.12% | -27.45% | +21.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.47% | -31.87% | +13.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.08% | 0.00% | -3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -8.27% | +1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 3.10% | -2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIFZX и FSSNX
Текущая волатильность для Fidelity Series Bond Index Fund (FIFZX) составляет 1.18%, в то время как у Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что FIFZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIFZX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 6.43% | -5.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.90% | 14.33% | -11.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.94% | 19.75% | -15.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.08% | 22.67% | -16.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.62% | 23.50% | -17.88% |
Сравнение комиссий FIFZX и FSSNX
FIFZX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FSSNX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIFZX и FSSNX
Дивидендная доходность FIFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности FSSNX в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIFZX Fidelity Series Bond Index Fund | 4.01% | 3.87% | 3.66% | 3.09% | 1.74% | 1.42% | 3.20% | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 0.89% | 1.08% | 1.04% | 1.43% | 1.26% | 3.92% | 0.94% | 2.96% | 4.94% | 3.37% | 2.27% | 2.66% |
Часто задаваемые вопросы
FIFZX and FSSNX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSSNX has higher volatility (6.43%) compared to FIFZX (1.18%). In terms of maximum drawdown, FIFZX dropped -19.27% vs FSSNX's -41.72%.
FSSNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIFZX и FSSNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор