PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIFZX с FFHCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIFZX с FFHCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FIFZX (Fidelity Series Bond Index Fund) and FFHCX (Fidelity Series Floating Rate High Income Fund) are both mutual funds - FIFZX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity, while FFHCX is a High Yield Bonds fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FIFZX returned 0.10%/yr vs 6.13%/yr for FFHCX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.00% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FIFZX и FFHCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Bond Index Fund (FIFZX) и Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIFZX показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у FFHCX с доходностью 2.22%.

FIFZX

1 день
0.00%
1 месяц
0.46%
С начала года
0.45%
6 месяцев
0.35%
1 год
5.45%
3 года*
4.06%
5 лет*
0.10%
10 лет*
—

FFHCX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.85%
С начала года
2.22%
6 месяцев
2.87%
1 год
6.74%
3 года*
8.48%
5 лет*
6.13%
10 лет*
5.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIFZX и FFHCX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FIFZX
Fidelity Series Bond Index Fund		0.45%7.15%1.41%5.54%-13.46%-1.96%7.65%5.12%
FFHCX
Fidelity Series Floating Rate High Income Fund		2.22%6.02%8.49%13.19%-1.55%5.66%2.54%3.79%

Correlation

The correlation between FIFZX and FFHCX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2019 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Bond Index Fund

Fidelity Series Floating Rate High Income Fund

Часто сравнивают с FIFZX:
FIFZX с FXNAXFIFZX с AGGFIFZX с FBNDXFIFZX с BNDFIFZX с BNDXFIFZX с FSSNXFIFZX с DOXIX
Часто сравнивают с FFHCX:
FFHCX с FFRHXFFHCX с OSTIXFFHCX с FFRAXFFHCX с PLRIXFFHCX с ANBAXFFHCX с DODLXFFHCX с LVHD

Доходность на риск

FIFZX vs. FFHCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIFZX
Ранг доходности на риск FIFZX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIFZX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIFZX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIFZX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIFZX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIFZX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
FFHCX
Ранг доходности на риск FFHCX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFHCX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFHCX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFHCX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFHCX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFHCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIFZX c FFHCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Bond Index Fund (FIFZX) и Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIFZXFFHCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
2.61

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
6.65

-4.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

2.01

-0.77

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

5.93

-4.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.52

22.09

-16.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIFZX vs. FFHCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIFZX на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа FFHCX равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIFZX и FFHCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIFZXFFHCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

2.61

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

1.99

-1.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

1.40

-1.14

Просадки

Сравнение просадок FIFZX и FFHCX

Максимальная просадка FIFZX за все время составила -19.27%, что меньше максимальной просадки FFHCX в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIFZX и FFHCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIFZXFFHCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.27%

-21.45%

+2.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.91%

-1.14%

-1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.12%

-3.12%

-3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

-5.81%

-12.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.75%

-0.11%

-2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.70%

-0.93%

-5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.31%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FIFZX и FFHCX

Fidelity Series Bond Index Fund (FIFZX) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что FIFZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFHCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIFZXFFHCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

0.69%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.84%

1.82%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.99%

2.60%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.08%

3.09%

+2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.63%

4.17%

+1.46%

Сравнение комиссий FIFZX и FFHCX

FIFZX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FFHCX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIFZX и FFHCX

Дивидендная доходность FIFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности FFHCX в 7.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFHCX
Fidelity Series Floating Rate High Income Fund		7.68%8.11%8.46%9.47%3.83%3.64%4.61%5.92%6.68%4.80%5.16%4.37%
FIFZX
Fidelity Series Bond Index Fund		4.00%3.87%3.66%3.09%1.74%1.42%3.20%1.64%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FIFZX and FFHCX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIFZX has higher volatility (1.39%) compared to FFHCX (0.69%). In terms of maximum drawdown, FIFZX dropped -19.27% vs FFHCX's -21.45%.

FFHCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIFZX и FFHCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор