PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIFZX с FFHCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIFZX с FFHCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Bond Index Fund (FIFZX) и Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX).

FIFZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 26 апр. 2019 г.. FFHCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FIFZX и FFHCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Bond Index Fund (FIFZX) и Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIFZX и FFHCX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FIFZX
Fidelity Series Bond Index Fund		-0.46%7.15%1.41%5.54%-13.46%-1.96%7.65%5.12%
FFHCX
Fidelity Series Floating Rate High Income Fund		-0.54%6.02%8.49%13.19%-1.55%5.66%2.54%3.79%

Доходность по периодам

С начала года, FIFZX показывает доходность -0.46%, что значительно выше, чем у FFHCX с доходностью -0.54%.

FIFZX

1 день
0.56%
1 месяц
-2.27%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
0.53%
1 год
3.78%
3 года*
3.45%
5 лет*
0.10%
10 лет*
—

FFHCX

1 день
-0.12%
1 месяц
0.12%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
0.95%
1 год
5.16%
3 года*
7.87%
5 лет*
5.83%
10 лет*
5.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Bond Index Fund

Fidelity Series Floating Rate High Income Fund

Часто сравнивают с FIFZX:
FIFZX с FXNAXFIFZX с FBNDXFIFZX с BNDFIFZX с FSSNXFIFZX с AGGFIFZX с BNDXFIFZX с SPY
Часто сравнивают с FFHCX:
FFHCX с FFRHXFFHCX с OSTIXFFHCX с FFRAXFFHCX с PLRIXFFHCX с ANBAXFFHCX с BFCAXFFHCX с LVHD

Сравнение комиссий FIFZX и FFHCX

FIFZX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FFHCX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FIFZX
Fidelity Series Bond Index Fund
FFHCX
Fidelity Series Floating Rate High Income Fund

Доходность на риск

FIFZX vs. FFHCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIFZX
Ранг доходности на риск FIFZX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIFZX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIFZX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIFZX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIFZX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIFZX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FFHCX
Ранг доходности на риск FFHCX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFHCX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFHCX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFHCX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFHCX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFHCX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIFZX c FFHCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Bond Index Fund (FIFZX) и Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIFZXFFHCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.65

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

2.45

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.58

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

2.04

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.09

10.03

-4.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIFZX vs. FFHCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIFZX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа FFHCX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIFZX и FFHCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIFZXFFHCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.65

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

1.92

-1.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

1.36

-1.12

Корреляция

Корреляция между FIFZX и FFHCX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIFZX и FFHCX

Дивидендная доходность FIFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности FFHCX в 7.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIFZX
Fidelity Series Bond Index Fund		3.62%3.87%3.66%3.09%1.74%1.42%3.20%1.64%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFHCX
Fidelity Series Floating Rate High Income Fund		7.31%8.11%8.46%9.47%3.83%3.64%4.61%5.92%6.68%4.80%5.16%4.37%

Просадки

Сравнение просадок FIFZX и FFHCX

Максимальная просадка FIFZX за все время составила -19.27%, что меньше максимальной просадки FFHCX в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIFZX и FFHCX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIFZXFFHCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.27%

-21.45%

+2.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-2.71%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

-5.81%

-12.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.64%

-0.73%

-2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-0.94%

-5.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.55%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FIFZX и FFHCX

Fidelity Series Bond Index Fund (FIFZX) имеет более высокую волатильность в 1.57% по сравнению с Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что FIFZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFHCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIFZXFFHCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

0.68%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.60%

1.85%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.38%

3.45%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.04%

3.06%

+2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.66%

4.15%

+1.51%