Сравнение FIFZX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Bond Index Fund (FIFZX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
FIFZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 26 апр. 2019 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FIFZX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIFZX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIFZX Fidelity Series Bond Index Fund | -0.46% | 7.15% | 1.41% | 5.54% | -13.46% | -1.96% | 7.65% | 5.12% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.05% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 5.65% |
Доходность по периодам
С начала года, FIFZX показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.05%.
FIFZX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 3.45%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- —
BND
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 1.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIFZX и BND
FIFZX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FIFZX vs. BND — Ранг доходности на риск
FIFZX
BND
Сравнение FIFZX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Bond Index Fund (FIFZX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIFZX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.99 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.41 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.81 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 4.98 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIFZX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.99 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.04 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.59 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между FIFZX и BND составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIFZX и BND
Дивидендная доходность FIFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности BND в 3.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIFZX Fidelity Series Bond Index Fund | 3.62% | 3.87% | 3.66% | 3.09% | 1.74% | 1.42% | 3.20% | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.91% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок FIFZX и BND
Максимальная просадка FIFZX за все время составила -19.27%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIFZX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIFZX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.27% | -18.58% | -0.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -2.44% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.47% | -17.91% | -0.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | -2.58% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | -3.07% | -3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.89% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIFZX и BND
Fidelity Series Bond Index Fund (FIFZX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеют волатильность 1.57% и 1.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIFZX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 1.63% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 2.52% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.38% | 4.30% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.04% | 6.00% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.66% | 5.52% | +0.14% |