Сравнение FIFZX с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Bond Index Fund (FIFZX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
FIFZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 26 апр. 2019 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности FIFZX и AGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIFZX и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIFZX Fidelity Series Bond Index Fund | -0.46% | 7.15% | 1.41% | 5.54% | -13.46% | -1.96% | 7.65% | 5.12% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.09% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | -1.77% | 7.48% | 5.46% |
Доходность по периодам
С начала года, FIFZX показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.09%.
FIFZX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 3.45%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- —
AGG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 1.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIFZX и AGG
FIFZX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии AGG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FIFZX vs. AGG — Ранг доходности на риск
FIFZX
AGG
Сравнение FIFZX c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Bond Index Fund (FIFZX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIFZX | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.93 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.32 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.17 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.76 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 4.89 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIFZX | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.93 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.04 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.60 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между FIFZX и AGG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIFZX и AGG
Дивидендная доходность FIFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности AGG в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIFZX Fidelity Series Bond Index Fund | 3.62% | 3.87% | 3.66% | 3.09% | 1.74% | 1.42% | 3.20% | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.95% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок FIFZX и AGG
Максимальная просадка FIFZX за все время составила -19.27%, примерно равная максимальной просадке AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIFZX и AGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIFZX | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.27% | -18.43% | -0.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -2.52% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.47% | -17.82% | -0.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | -2.30% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | -2.71% | -4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.91% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIFZX и AGG
Текущая волатильность для Fidelity Series Bond Index Fund (FIFZX) составляет 1.57%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что FIFZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIFZX | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 1.67% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 2.55% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.38% | 4.37% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.04% | 6.07% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.66% | 5.39% | +0.27% |