- ISIN
- US31635T8238
- CUSIP
- 31635T823
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 26 апр. 2019 г.
- Категория
- Total Bond Market
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FIFZX
Fidelity Series Bond Index Fund (FIFZX) прибавил 0.5% с начала года. Текущая цена акции FIFZX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FIFZX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,005.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Series Bond Index Fund (FIFZX) показал доход в 0.45% с начала года и 5.45% за последние 12 месяцев.
Fidelity Series Bond Index Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 5.45%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FIFZX по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 апр. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 44.5 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.5%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FIFZX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -1.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.23% | 1.62% | -1.72% | 0.12% | 0.35% | -0.11% | 0.45% | ||||||
| 2025 | 0.55% | 2.22% | -0.01% | 0.32% | -0.67% | 1.56% | -0.22% | 1.11% | 1.10% | 0.66% | 0.65% | -0.32% | 7.15% |
| 2024 | -0.04% | -1.49% | 0.87% | -2.51% | 1.70% | 0.99% | 2.35% | 1.42% | 1.39% | -2.51% | 1.08% | -1.67% | 1.41% |
| 2023 | 3.18% | -2.52% | 2.50% | 0.58% | -1.06% | -0.30% | -0.07% | -0.62% | -2.56% | -1.57% | 4.45% | 3.72% | 5.54% |
| 2022 | -2.04% | -1.14% | -2.73% | -3.74% | 0.60% | -1.70% | 2.27% | -2.87% | -4.46% | -1.26% | 3.69% | -0.66% | -13.46% |
| 2021 | -0.83% | -1.56% | -1.29% | 0.90% | 0.12% | 0.80% | 1.17% | -0.16% | -0.92% | -0.06% | 0.33% | -0.41% | -1.96% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Series Bond Index Fund has an annualized alpha of 1.42%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 29, 2019.
- This fund participated in 22.44% of S&P 500 Index downside but only 12.24% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.42%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 12.24%
- Участие в снижении
- 22.44%
Комиссия
Комиссия FIFZX составляет 0.00%.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FIFZX имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Series Bond Index Fund (FIFZX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FIFZX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 2.93 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.52 | 13.52 | -8.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Series Bond Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $0.35 | $0.32 | $0.28 | $0.15 | $0.15 | $0.35 | $0.17 |
Дивидендный доход | 4.00% | 3.87% | 3.66% | 3.09% | 1.74% | 1.42% | 3.20% | 1.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Series Bond Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.15 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.35 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.32 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.28 |
| 2022 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.15 |
| 2021 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.15 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Series Bond Index Fund показал максимальную просадку в 19.27%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Fidelity Series Bond Index Fund составляет 2.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -19.27%окт. 2022 г. | 2y 2mo | — | 5y 10moавг. 2020 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -6.53%март 2020 г. | 10d | 2mo 11d | 2mo 21dмарт 2020 г. - май 2020 г. |
Откат 2019 года2019 | -2.19%сент. 2019 г. | 11d | 4mo 9d | 4mo 20dсент. 2019 г. - янв. 2020 г. |
Откат 2019 года2019 | -0.97%июль 2019 г. | 6d | 21d | 27dиюль 2019 г. - авг. 2019 г. |
Обвал COVID2020 | -0.57%февр. 2020 г. | 1d | 13d | 14dфевр. 2020 г. - февр. 2020 г. |
Показатели просадок
| FIFZX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.27% | -56.78% | +37.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.91% | -9.10% | +6.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.12% | -18.90% | +12.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.47% | -25.43% | +6.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.75% | -0.74% | -2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.70% | -10.72% | +4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 1.97% | -1.00% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FIFZX
Добавьте Fidelity Series Bond Index Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FIFZX