PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIEUX с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIEUX с VUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Europe Fund (FIEUX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

FIEUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 окт. 1986 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FIEUX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Europe Fund (FIEUX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIEUX и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIEUX
Fidelity Europe Fund		-2.92%37.53%4.21%13.68%-20.62%6.63%18.29%24.43%-17.22%29.16%
VUG
Vanguard Growth ETF		-9.39%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Доходность по периодам

С начала года, FIEUX показывает доходность -2.92%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции FIEUX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 7.38% против 16.16% соответственно.

FIEUX

1 день
3.40%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-2.92%
6 месяцев
-0.68%
1 год
19.31%
3 года*
13.46%
5 лет*
4.96%
10 лет*
7.38%

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Europe Fund

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с FIEUX:
FIEUX с VGKFIEUX с FXAIXFIEUX с VOOFIEUX с ISCAXFIEUX с FZILXFIEUX с FEZFIEUX с FSELX
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Сравнение комиссий FIEUX и VUG

FIEUX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

FIEUX
Fidelity Europe Fund
VUG
Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

FIEUX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIEUX
Ранг доходности на риск FIEUX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIEUX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIEUX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIEUX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIEUX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIEUX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIEUX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Europe Fund (FIEUX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIEUXVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.82

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.32

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.19

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

4.15

+1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIEUX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIEUX на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIEUX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIEUXVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.82

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.53

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.76

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.57

-0.14

Корреляция

Корреляция между FIEUX и VUG составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIEUX и VUG

Дивидендная доходность FIEUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности VUG в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIEUX
Fidelity Europe Fund		2.30%2.23%3.28%1.62%0.00%16.10%1.15%7.42%11.93%2.52%1.51%0.43%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок FIEUX и VUG

Максимальная просадка FIEUX за все время составила -59.96%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIEUX и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

FIEUXVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.96%

-50.68%

-9.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-16.53%

+4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.04%

-35.61%

-2.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.04%

-35.61%

-2.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.88%

-12.25%

+3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.09%

-7.13%

-6.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

4.72%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FIEUX и VUG

Fidelity Europe Fund (FIEUX) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что FIEUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIEUXVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.35%

7.12%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

12.70%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.80%

22.70%

-4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.02%

22.22%

-5.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.79%

21.38%

-3.59%