PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIEUX с DFCSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIEUX с DFCSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Europe Fund (FIEUX) и DFA Continental Small Company Portfolio (DFCSX).

FIEUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 окт. 1986 г.. DFCSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 апр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности FIEUX и DFCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Europe Fund (FIEUX) и DFA Continental Small Company Portfolio (DFCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIEUX и DFCSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIEUX
Fidelity Europe Fund		-2.92%37.53%4.21%13.68%-20.62%6.63%18.29%24.43%-17.22%29.16%
DFCSX
DFA Continental Small Company Portfolio		-1.59%37.58%0.20%16.93%-20.12%14.66%15.07%25.90%-19.67%34.77%

Доходность по периодам

С начала года, FIEUX показывает доходность -2.92%, что значительно ниже, чем у DFCSX с доходностью -1.59%. За последние 10 лет акции FIEUX уступали акциям DFCSX по среднегодовой доходности: 7.38% против 9.10% соответственно.

FIEUX

1 день
3.40%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-2.92%
6 месяцев
-0.68%
1 год
19.31%
3 года*
13.46%
5 лет*
4.96%
10 лет*
7.38%

DFCSX

1 день
3.27%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
2.02%
1 год
22.88%
3 года*
13.43%
5 лет*
6.24%
10 лет*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Europe Fund

DFA Continental Small Company Portfolio

Часто сравнивают с FIEUX:
FIEUX с VGKFIEUX с FXAIXFIEUX с VOOFIEUX с ISCAXFIEUX с FZILXFIEUX с FEZFIEUX с FSELX
Часто сравнивают с DFCSX:
DFCSX с EUGDXDFCSX с UEPIXDFCSX с VEUAXDFCSX с DSEUXDFCSX с VEURXDFCSX с VEUSXDFCSX с AEDAX

Сравнение комиссий FIEUX и DFCSX

FIEUX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии DFCSX в 0.42%.

FIEUX
Fidelity Europe Fund
DFCSX
DFA Continental Small Company Portfolio

Доходность на риск

FIEUX vs. DFCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIEUX
Ранг доходности на риск FIEUX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIEUX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIEUX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIEUX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIEUX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIEUX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
DFCSX
Ранг доходности на риск DFCSX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCSX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCSX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCSX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCSX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCSX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIEUX c DFCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Europe Fund (FIEUX) и DFA Continental Small Company Portfolio (DFCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIEUXDFCSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.48

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.98

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.71

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

5.93

-0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIEUX vs. DFCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIEUX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFCSX равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIEUX и DFCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIEUXDFCSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.48

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.35

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.51

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.55

-0.12

Корреляция

Корреляция между FIEUX и DFCSX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIEUX и DFCSX

Дивидендная доходность FIEUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности DFCSX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIEUX
Fidelity Europe Fund		2.30%2.23%3.28%1.62%0.00%16.10%1.15%7.42%11.93%2.52%1.51%0.43%
DFCSX
DFA Continental Small Company Portfolio		3.06%3.02%4.94%2.84%2.45%1.19%1.55%2.24%6.28%1.98%1.97%1.97%

Просадки

Сравнение просадок FIEUX и DFCSX

Максимальная просадка FIEUX за все время составила -59.96%, что меньше максимальной просадки DFCSX в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIEUX и DFCSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIEUXDFCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.96%

-65.47%

+5.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-11.82%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.04%

-39.25%

+1.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.04%

-43.16%

+5.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.88%

-8.49%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.09%

-13.68%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

3.41%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FIEUX и DFCSX

Fidelity Europe Fund (FIEUX) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с DFA Continental Small Company Portfolio (DFCSX) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что FIEUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIEUXDFCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.35%

6.99%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

10.29%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.80%

15.91%

+1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.02%

17.86%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.79%

17.83%

-0.04%