Сравнение FIDU с PRN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN).
FIDU и PRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIDU - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Industrials Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. PRN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Industrials Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FIDU и PRN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIDU и PRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF | 6.98% | 18.61% | 16.51% | 22.62% | -8.36% | 20.96% | 13.72% | 30.69% | -13.85% | 22.22% |
PRN Invesco DWA Industrials Momentum ETF | 14.75% | 13.74% | 30.35% | 37.96% | -25.09% | 25.21% | 36.39% | 34.52% | -16.19% | 22.82% |
Доходность по периодам
С начала года, FIDU показывает доходность 6.98%, что значительно ниже, чем у PRN с доходностью 14.75%. За последние 10 лет акции FIDU уступали акциям PRN по среднегодовой доходности: 13.67% против 16.41% соответственно.
FIDU
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- 6.98%
- 6 месяцев
- 7.90%
- 1 год
- 28.97%
- 3 года*
- 20.09%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 13.67%
PRN
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 14.75%
- 6 месяцев
- 15.16%
- 1 год
- 44.15%
- 3 года*
- 28.70%
- 5 лет*
- 14.66%
- 10 лет*
- 16.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIDU и PRN
FIDU берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PRN в 0.60%.
Доходность на риск
FIDU vs. PRN — Ранг доходности на риск
FIDU
PRN
Сравнение FIDU c PRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIDU | PRN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.52 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 2.04 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.28 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 3.23 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.27 | 10.12 | -0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIDU | PRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.52 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.60 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.69 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.48 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между FIDU и PRN составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIDU и PRN
Дивидендная доходность FIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности PRN в 0.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF | 1.02% | 1.02% | 1.42% | 1.42% | 1.48% | 1.12% | 1.28% | 1.73% | 1.99% | 1.60% | 1.63% | 1.98% |
PRN Invesco DWA Industrials Momentum ETF | 0.14% | 0.17% | 0.39% | 0.52% | 0.82% | 0.11% | 0.10% | 0.42% | 0.29% | 0.60% | 0.57% | 0.44% |
Просадки
Сравнение просадок FIDU и PRN
Максимальная просадка FIDU за все время составила -42.31%, что меньше максимальной просадки PRN в -59.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDU и PRN.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIDU | PRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.31% | -59.88% | +17.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -14.15% | +1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.87% | -34.84% | +11.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.31% | -36.27% | -6.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.71% | -6.48% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | -10.92% | +6.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 4.52% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIDU и PRN
Текущая волатильность для Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) составляет 7.13%, в то время как у Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) волатильность равна 11.92%. Это указывает на то, что FIDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIDU | PRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 11.92% | -4.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.63% | 23.19% | -10.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.50% | 29.18% | -8.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.08% | 24.63% | -6.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.20% | 23.79% | -3.59% |