PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIDU с IYJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIDU с IYJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIDU (Fidelity MSCI Industrials Index ETF) and IYJ (iShares U.S. Industrials ETF) are both Industrials Equities funds - FIDU tracks the MSCI USA IMI Industrials Index while IYJ tracks the Dow Jones U.S. Industrials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FIDU returned 14.33%/yr vs 12.38%/yr for IYJ. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FIDU charges 0.08%/yr vs 0.38%/yr for IYJ.

Доходность

Сравнение доходности FIDU и IYJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) и iShares U.S. Industrials ETF (IYJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIDU показывает доходность 16.21%, что значительно выше, чем у IYJ с доходностью 7.25%. За последние 10 лет акции FIDU превзошли акции IYJ по среднегодовой доходности: 14.33% против 12.38% соответственно.

FIDU

1 день
1.11%
1 месяц
2.23%
С начала года
16.21%
6 месяцев
15.88%
1 год
28.15%
3 года*
23.37%
5 лет*
13.05%
10 лет*
14.33%

IYJ

1 день
1.36%
1 месяц
1.41%
С начала года
7.25%
6 месяцев
8.69%
1 год
14.17%
3 года*
17.83%
5 лет*
8.16%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIDU и IYJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF		16.21%18.61%16.51%22.62%-8.36%20.96%13.72%30.69%-13.85%22.22%
IYJ
iShares U.S. Industrials ETF		7.25%11.94%17.82%19.94%-13.53%17.02%17.37%32.27%-11.69%23.98%

Correlation

The correlation between FIDU and IYJ is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.97

The correlation between FIDU and IYJ has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FIDU и IYJ

Секторы
FIDU
IYJ

Промышленность

92.1%
66.6%

Технологии

6.4%
6.6%

Потребительский циклический сектор

1.0%
1.7%

Сырьевые материалы

0.2%
4.0%

Финансовые услуги

0.2%
17.0%

Коммунальные услуги

0.1%
3.6%

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Энергетика

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%
0.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

FIDU
92.1%
IYJ
66.6%

Технологии

FIDU
6.4%
IYJ
6.6%

Потребительский циклический сектор

FIDU
1.0%
IYJ
1.7%

Сырьевые материалы

FIDU
0.2%
IYJ
4.0%

Финансовые услуги

FIDU
0.2%
IYJ
17.0%

Коммунальные услуги

FIDU
0.1%
IYJ
3.6%

Коммуникационные услуги

FIDU
0.0%
IYJ

-

Энергетика

FIDU
0.0%
IYJ

-

Здравоохранение

FIDU
0.0%
IYJ
0.4%

Потребительский защитный сектор

FIDU

-

IYJ

-

Недвижимость

FIDU

-

IYJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Industrials Index ETF

iShares U.S. Industrials ETF

Часто сравнивают с FIDU:
FIDU с XLIFIDU с VISFIDU с FENIFIDU с EXIFIDU с HONFIDU с SPYFIDU с VOO
Часто сравнивают с IYJ:
IYJ с XLIIYJ с VISIYJ с EXIIYJ с FXRIYJ с EFIVIYJ с IYKIYJ с FXAIX

Доходность на риск

FIDU vs. IYJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDU
Ранг доходности на риск FIDU: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDU: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDU: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDU: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDU: 5656
Ранг коэф-та Мартина
IYJ
Ранг доходности на риск IYJ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYJ: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYJ: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYJ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYJ: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYJ: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDU c IYJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) и iShares U.S. Industrials ETF (IYJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIDUIYJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
0.94

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
1.44

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.17

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

1.25

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.55

4.52

+5.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIDU vs. IYJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDU на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа IYJ равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDU и IYJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIDUIYJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

0.94

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.45

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.62

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.37

+0.29

Просадки

Сравнение просадок FIDU и IYJ

Максимальная просадка FIDU за все время составила -42.31%, что меньше максимальной просадки IYJ в -61.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDU и IYJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIDUIYJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.31%

-61.97%

+19.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-11.39%

-0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.52%

-19.67%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.87%

-26.24%

+3.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.31%

-40.20%

-2.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-1.93%

+1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-11.21%

+6.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.14%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDU и IYJ

Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что FIDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIDUIYJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

4.26%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.54%

11.94%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.49%

15.08%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.27%

18.04%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

19.87%

+0.43%

Сравнение комиссий FIDU и IYJ

FIDU берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IYJ в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDU и IYJ

Дивидендная доходность FIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности IYJ в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF		0.94%1.02%1.42%1.42%1.48%1.12%1.28%1.73%1.99%1.60%1.63%1.98%
IYJ
iShares U.S. Industrials ETF		0.77%0.83%0.88%1.05%1.05%0.76%1.01%1.32%1.43%1.29%1.38%1.53%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FIDU and IYJ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FIDU has higher volatility (5.27%) compared to IYJ (4.26%). In terms of maximum drawdown, FIDU dropped -42.31% vs IYJ's -61.97%.

On 10-year performance, FIDU leads with 14.33% vs 12.38% for IYJ. On fees, FIDU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, IYJ has been the lower-risk option at 4.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FIDU has performed better with a 14.33% return vs 12.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FIDU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.38% for IYJ.

FIDU has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.77% for IYJ.

FIDU tracks MSCI USA IMI Industrials Index, while IYJ tracks Dow Jones U.S. Industrials Index. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.08% for FIDU and 0.38% for IYJ.

FIDU currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIDU и IYJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор