Сравнение FIDU с BOAT
FIDU (Fidelity MSCI Industrials Index ETF) and BOAT (SonicShares Global Shipping ETF) are both Industrials Equities funds - FIDU tracks the MSCI USA IMI Industrials Index while BOAT tracks the Solactive Global Shipping Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FIDU returned 14.13%/yr vs 24.02%/yr for BOAT. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FIDU charges 0.08%/yr vs 0.69%/yr for BOAT.
Доходность
Сравнение доходности FIDU и BOAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIDU показывает доходность 20.52%, что значительно ниже, чем у BOAT с доходностью 42.13%.
FIDU
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- 9.60%
- С начала года
- 20.52%
- 1 год
- 25.11%
- 3 года*
- 21.34%
- 5 лет*
- 14.13%
- 10 лет*
- 14.30%
- Всё время*
- 12.96%
BOAT
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 8.65%
- 6 месяцев
- 25.47%
- С начала года
- 42.13%
- 1 год
- 50.36%
- 3 года*
- 26.08%
- 5 лет*
- 24.02%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.28%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.73M | $1.10M | $1.06M | |
| $9.26M | $8.33M | $10.00M |
Сравнение доходности по годам FIDU и BOAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF | 20.52% | 18.61% | 16.51% | 22.62% | -8.36% | 3.01% |
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 42.13% | 22.77% | 5.97% | 24.53% | 6.26% | 21.24% |
Correlation
The correlation between FIDU and BOAT is 0.30, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.30 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г. | 0.41 |
The correlation between FIDU and BOAT shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов FIDU и BOAT
Секторы
FIDU
BOAT
Промышленность
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
Финансовые услуги
Недвижимость
-
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
Промышленность
FIDU
BOAT
Технологии
FIDU
BOAT
-
Коммунальные услуги
FIDU
BOAT
-
Сырьевые материалы
FIDU
BOAT
-
Потребительский циклический сектор
FIDU
BOAT
-
Финансовые услуги
FIDU
BOAT
Недвижимость
FIDU
BOAT
-
Потребительский защитный сектор
FIDU
BOAT
-
Здравоохранение
FIDU
BOAT
-
Коммуникационные услуги
FIDU
BOAT
-
Энергетика
FIDU
BOAT
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIDU vs. BOAT — Ранг доходности на риск
FIDU
BOAT
Сравнение FIDU c BOAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIDU | BOAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.40 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 4.36 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.15 | 12.30 | -4.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIDU и BOAT
Максимальная просадка FIDU за все время составила -42.31%, что больше максимальной просадки BOAT в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDU и BOAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIDU | BOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.31% | -33.94% | -8.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -11.60% | -0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.52% | -33.94% | +13.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.87% | -33.94% | +11.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -2.56% | +1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -9.49% | +4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 4.11% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIDU и BOAT
Текущая волатильность для Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) составляет 5.42%, в то время как у SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что FIDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIDU | BOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 6.75% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.90% | 16.96% | -2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.13% | 20.71% | -2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.49% | 25.03% | -6.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.39% | 25.06% | -4.67% |
Сравнение комиссий FIDU и BOAT
FIDU берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии BOAT в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIDU и BOAT
Дивидендная доходность FIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности BOAT в 6.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 6.47% | 8.08% | 13.89% | 13.65% | 13.57% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF | 0.91% | 1.02% | 1.42% | 1.42% | 1.48% | 1.12% | 1.28% | 1.73% | 1.99% | 1.60% | 1.63% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
FIDU and BOAT have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOAT has higher volatility (6.75%) compared to FIDU (5.42%). In terms of maximum drawdown, FIDU dropped -42.31% vs BOAT's -33.94%.
On 5-year performance, BOAT leads with 24.02% vs 14.13% for FIDU. On fees, FIDU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FIDU has been the lower-risk option at 5.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BOAT has performed better with a 24.02% return vs 14.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FIDU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.69% for BOAT.
BOAT has the higher dividend yield at 6.47%, compared with 0.91% for FIDU.
FIDU tracks MSCI USA IMI Industrials Index, while BOAT tracks Solactive Global Shipping Index. They also come from different issuers: Fidelity and Tidal. Their fees differ too: 0.08% for FIDU and 0.69% for BOAT.
BOAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIDU и BOAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор