PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIDSX с SBFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIDSX с SBFAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIDSX (Fidelity Select Financial Services Portfolio) and SBFAX (1919 Financial Services Fund) are both Financials Equities funds from BlackRock. Over the past 10 years, FIDSX returned 12.49%/yr vs 8.00%/yr for SBFAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FIDSX charges 0.73%/yr vs 1.36%/yr for SBFAX.

Доходность

Сравнение доходности FIDSX и SBFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX) и 1919 Financial Services Fund (SBFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIDSX показывает доходность -3.59%, что значительно выше, чем у SBFAX с доходностью -6.92%. За последние 10 лет акции FIDSX превзошли акции SBFAX по среднегодовой доходности: 12.49% против 8.00% соответственно.

FIDSX

1 день
-1.43%
1 месяц
-2.26%
С начала года
-3.59%
6 месяцев
-5.84%
1 год
2.03%
3 года*
18.69%
5 лет*
8.34%
10 лет*
12.49%

SBFAX

1 день
-1.28%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-6.92%
6 месяцев
-4.93%
1 год
-3.26%
3 года*
12.44%
5 лет*
1.62%
10 лет*
8.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIDSX и SBFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIDSX
Fidelity Select Financial Services Portfolio		-3.59%9.33%32.82%14.53%-8.19%33.13%1.22%34.25%-16.13%20.92%
SBFAX
1919 Financial Services Fund		-6.92%4.29%24.86%1.50%-13.99%30.74%0.14%29.11%-14.94%14.65%

Correlation

The correlation between FIDSX and SBFAX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г.

0.92

The correlation between FIDSX and SBFAX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Financial Services Portfolio

1919 Financial Services Fund

Часто сравнивают с FIDSX:
FIDSX с FNCLFIDSX с XLFFIDSX с FSRBXFIDSX с FSPCXFIDSX с SPYFIDSX с FXAIXFIDSX с VT
Часто сравнивают с SBFAX:
SBFAX с ICFSXSBFAX с RYFIXSBFAX с HSFNXSBFAX с RMBKXSBFAX с FLCSBFAX с BTOSBFAX с FSRBX

Доходность на риск

FIDSX vs. SBFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDSX
Ранг доходности на риск FIDSX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDSX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDSX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDSX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDSX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDSX: 33
Ранг коэф-та Мартина
SBFAX
Ранг доходности на риск SBFAX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBFAX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBFAX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBFAX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBFAX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBFAX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDSX c SBFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX) и 1919 Financial Services Fund (SBFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIDSXSBFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
-0.29

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.23
-0.30

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.96

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.09

-0.37

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.22

-0.86

+1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIDSX vs. SBFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDSX на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа SBFAX равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDSX и SBFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIDSXSBFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

-0.29

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.08

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.35

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.40

+0.09

Просадки

Сравнение просадок FIDSX и SBFAX

Максимальная просадка FIDSX за все время составила -74.26%, что больше максимальной просадки SBFAX в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDSX и SBFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIDSXSBFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.26%

-49.33%

-24.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.60%

-11.03%

-5.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-16.41%

-3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

-33.94%

+9.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.48%

-43.58%

-1.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.33%

-9.74%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.95%

-9.52%

-4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.72%

4.76%

+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDSX и SBFAX

Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX) и 1919 Financial Services Fund (SBFAX) имеют волатильность 3.65% и 3.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIDSXSBFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

3.58%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

10.18%

+3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.95%

14.24%

+2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.87%

19.34%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.67%

22.82%

+0.85%

Сравнение комиссий FIDSX и SBFAX

FIDSX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии SBFAX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDSX и SBFAX

Дивидендная доходность FIDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности SBFAX в 15.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIDSX
Fidelity Select Financial Services Portfolio		1.50%1.70%6.03%3.01%11.32%4.12%5.86%5.57%12.89%4.22%1.00%0.70%
SBFAX
1919 Financial Services Fund		15.59%14.51%10.60%10.93%2.40%4.83%5.09%3.84%1.58%0.00%2.93%7.25%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FIDSX and SBFAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FIDSX has higher volatility (3.65%) compared to SBFAX (3.58%). In terms of maximum drawdown, FIDSX dropped -74.26% vs SBFAX's -49.33%.

FIDSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIDSX и SBFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор