PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FIDSX с FDLSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIDSX с FDLSX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FIDSX (Fidelity Select Financial Services Portfolio) and FDLSX (Fidelity Select Leisure Portfolio) are both mutual funds - FIDSX is a Financials Equities fund managed by BlackRock, while FDLSX is a Consumer Discretionary Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FIDSX returned 13.79%/yr vs 10.94%/yr for FDLSX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIDSX charges 0.73%/yr vs 0.74%/yr for FDLSX.

Доходность

Сравнение доходности FIDSX и FDLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX) и Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIDSX показывает доходность 8.80%, что значительно выше, чем у FDLSX с доходностью -2.80%. За последние 10 лет акции FIDSX превзошли акции FDLSX по среднегодовой доходности: 13.79% против 10.94% соответственно.

FIDSX

1 день
0.94%
1 месяц
5.48%
6 месяцев
7.72%
С начала года
8.80%
1 год
10.04%
3 года*
22.03%
5 лет*
12.43%
10 лет*
13.79%

FDLSX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.85%
6 месяцев
-4.20%
С начала года
-2.80%
1 год
-19.18%
3 года*
5.46%
5 лет*
6.49%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIDSX и FDLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIDSX
Fidelity Select Financial Services Portfolio		8.80%9.33%32.82%14.53%-8.19%33.13%1.22%34.25%-16.13%20.92%
FDLSX
Fidelity Select Leisure Portfolio		-2.80%-5.30%20.17%30.14%-15.27%21.66%18.59%28.78%-7.65%29.09%

Correlation

The correlation between FIDSX and FDLSX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 1984 г.

0.70

The correlation between FIDSX and FDLSX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FIDSX и FDLSX

Секторы
FIDSX
FDLSX

Финансовые услуги

98.7%

-

Технологии

1.4%
0.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

91.2%

Потребительский защитный сектор

-

7.2%

Энергетика

-

1.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

FIDSX
98.7%
FDLSX

-

Технологии

FIDSX
1.4%
FDLSX
0.6%

Сырьевые материалы

FIDSX

-

FDLSX

-

Коммуникационные услуги

FIDSX

-

FDLSX
0.0%

Потребительский циклический сектор

FIDSX

-

FDLSX
91.2%

Потребительский защитный сектор

FIDSX

-

FDLSX
7.2%

Энергетика

FIDSX

-

FDLSX
1.1%

Здравоохранение

FIDSX

-

FDLSX

-

Промышленность

FIDSX

-

FDLSX
0.5%

Недвижимость

FIDSX

-

FDLSX

-

Коммунальные услуги

FIDSX

-

FDLSX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Financial Services Portfolio

Fidelity Select Leisure Portfolio

Часто сравнивают с FIDSX:
FIDSX с FNCLFIDSX с XLFFIDSX с FSRBXFIDSX с FSPCXFIDSX с SPYFIDSX с FXAIXFIDSX с VT
Часто сравнивают с FDLSX:
FDLSX с FSLBXFDLSX с FSCPXFDLSX с FSPCXFDLSX с FSHOXFDLSX с FISMXFDLSX с FSAVXFDLSX с VOO

Доходность на риск

FIDSX vs. FDLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDSX
Ранг доходности на риск FIDSX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDSX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDSX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDSX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDSX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDSX: 88
Ранг коэф-та Мартина
FDLSX
Ранг доходности на риск FDLSX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLSX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLSX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLSX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLSX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLSX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDSX c FDLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX) и Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIDSXFDLSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
-0.89

+1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
-1.10

+2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.86

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

-0.68

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.58

-1.12

+2.70

FIDSX vs. FDLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDSX на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа FDLSX равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDSX и FDLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIDSX и FDLSX

Максимальная просадка FIDSX за все время составила -74.26%, что больше максимальной просадки FDLSX в -51.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDSX и FDLSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIDSXFDLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.26%

-51.58%

-22.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.60%

-28.30%

+11.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-28.33%

+8.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

-28.33%

+3.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.48%

-48.44%

+2.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-20.34%

+20.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.92%

-8.96%

-4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.87%

17.18%

-10.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDSX и FDLSX

Текущая волатильность для Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX) составляет 4.01%, в то время как у Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что FIDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIDSXFDLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

5.64%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

15.29%

-2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.18%

21.83%

-4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.73%

21.63%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.64%

22.35%

+1.29%

Сравнение комиссий FIDSX и FDLSX

FIDSX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии FDLSX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDSX и FDLSX

Дивидендная доходность FIDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности FDLSX в 5.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDLSX
Fidelity Select Leisure Portfolio		5.31%9.12%7.41%1.64%3.32%22.77%2.36%6.43%19.76%6.33%1.01%5.42%
FIDSX
Fidelity Select Financial Services Portfolio		1.33%1.70%6.03%3.01%11.32%4.12%5.86%5.57%12.89%4.22%1.00%0.70%

Часто задаваемые вопросы

FIDSX and FDLSX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDLSX has higher volatility (5.64%) compared to FIDSX (4.01%). In terms of maximum drawdown, FIDSX dropped -74.26% vs FDLSX's -51.58%.

FIDSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIDSX и FDLSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор