PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIDPX с EPDPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIDPX с EPDPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio (FIDPX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX).

FIDPX управляется Federated. Фонд был запущен 8 февр. 2015 г.. EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FIDPX и EPDPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio (FIDPX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIDPX и EPDPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIDPX
Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio		3.54%34.77%-2.40%15.20%-3.10%6.20%6.81%22.76%-9.16%13.54%
EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A		8.52%61.93%0.72%7.46%1.27%7.78%8.83%13.05%-11.02%15.53%

Доходность по периодам

С начала года, FIDPX показывает доходность 3.54%, что значительно ниже, чем у EPDPX с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции FIDPX уступали акциям EPDPX по среднегодовой доходности: 7.65% против 9.83% соответственно.

FIDPX

1 день
1.41%
1 месяц
-5.95%
С начала года
3.54%
6 месяцев
7.88%
1 год
22.64%
3 года*
12.79%
5 лет*
9.17%
10 лет*
7.65%

EPDPX

1 день
2.47%
1 месяц
-6.52%
С начала года
8.52%
6 месяцев
18.76%
1 год
47.83%
3 года*
21.55%
5 лет*
14.82%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio

EuroPac International Dividend Income Fund Class A

Часто сравнивают с FIDPX:
FIDPX с SPYFIDPX с FTBFXFIDPX с FOCPXFIDPX с BNDFIDPX с ISCAXFIDPX с BEARXFIDPX с EPDIX
Часто сравнивают с EPDPX:
EPDPX с EFADEPDPX с EPLCXEPDPX с DVYAEPDPX с SPYEPDPX с QQQEPDPX с SDIVEPDPX с NLR

Сравнение комиссий FIDPX и EPDPX

FIDPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.

EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A
FIDPX
Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio

Доходность на риск

FIDPX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDPX
Ранг доходности на риск FIDPX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDPX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDPX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDPX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDPX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDPX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
EPDPX
Ранг доходности на риск EPDPX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPDPX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPDPX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPDPX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPDPX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPDPX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDPX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio (FIDPX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIDPXEPDPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

2.99

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

3.53

-1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.57

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

4.39

-2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

17.85

-9.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIDPX vs. EPDPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDPX на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа EPDPX равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDPX и EPDPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIDPXEPDPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.99

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

1.06

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.66

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.45

-0.06

Корреляция

Корреляция между FIDPX и EPDPX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDPX и EPDPX

Дивидендная доходность FIDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности EPDPX в 5.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIDPX
Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio		4.13%3.48%5.12%4.47%4.38%4.54%3.91%4.32%5.23%4.63%4.65%3.92%
EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A		5.68%6.55%3.82%3.08%2.56%2.07%1.70%2.43%2.66%2.69%2.24%3.58%

Просадки

Сравнение просадок FIDPX и EPDPX

Максимальная просадка FIDPX за все время составила -31.28%, что меньше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDPX и EPDPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIDPXEPDPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.28%

-39.21%

+7.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-10.96%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.25%

-21.06%

-2.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.28%

-33.34%

+2.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-7.16%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.34%

-11.30%

+4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.70%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDPX и EPDPX

Текущая волатильность для Federated Hermes International Dividend Strategy Portfolio (FIDPX) составляет 6.07%, в то время как у EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что FIDPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIDPXEPDPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

7.11%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

11.64%

-2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.81%

16.26%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.13%

14.07%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.03%

14.88%

+0.15%