PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIDLX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIDLX с TOWFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

FIDLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 февр. 2017 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FIDLX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIDLX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FIDLX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z		0.00%19.77%26.52%23.65%-7.81%25.99%8.97%
TOWFX
Towpath Focus Fund		2.10%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

FIDLX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.11%
1 год
22.64%
3 года*
20.71%
5 лет*
14.15%
10 лет*
—

TOWFX

1 день
0.15%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.10%
6 месяцев
9.07%
1 год
20.28%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с FIDLX:
FIDLX с VOOFIDLX с FGKFXFIDLX с VOOGFIDLX с JEPQFIDLX с VTIFIDLX с ^GSPCFIDLX с FXAIX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с APFWXTOWFX с AVLVXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX

Сравнение комиссий FIDLX и TOWFX

FIDLX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
FIDLX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z

Доходность на риск

FIDLX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDLX
Ранг доходности на риск FIDLX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDLX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDLX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDLX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDLX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDLX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDLX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIDLXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.76

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.42

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.35

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

2.07

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.73

10.75

-6.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIDLX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDLX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TOWFX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDLX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIDLXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.76

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.01

+0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.02

+0.72

Корреляция

Корреляция между FIDLX и TOWFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDLX и TOWFX

Дивидендная доходность FIDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности TOWFX в 1.79%

TTM202520242023202220212020201920182017
FIDLX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z		5.87%5.87%6.23%3.56%2.42%6.64%5.53%8.55%17.01%6.13%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.79%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIDLX и TOWFX

Максимальная просадка FIDLX за все время составила -37.51%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDLX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIDLXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.51%

-96.18%

+58.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-9.39%

-2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.42%

-96.18%

+74.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-94.95%

+90.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-21.04%

+16.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

1.81%

+2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDLX и TOWFX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) составляет 0.00%, в то время как у Towpath Focus Fund (TOWFX) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что FIDLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIDLXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

2.60%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.87%

6.60%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.17%

11.95%

+5.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

1,084.26%

-1,067.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.07%

971.53%

-952.46%