PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIDLX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIDLX с FZROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FIDLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 февр. 2017 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FIDLX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIDLX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIDLX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z		0.00%19.77%26.52%23.65%-7.81%25.99%8.97%31.90%-13.18%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Доходность по периодам

FIDLX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.18%
1 год
22.06%
3 года*
20.71%
5 лет*
13.86%
10 лет*
—

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FIDLX:
FIDLX с VOOFIDLX с FGKFXFIDLX с VOOGFIDLX с JEPQFIDLX с VTIFIDLX с ^GSPCFIDLX с FXAIX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий FIDLX и FZROX

FIDLX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

FIDLX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

FIDLX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDLX
Ранг доходности на риск FIDLX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDLX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDLX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDLX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDLX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDLX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDLX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIDLXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

0.98

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.50

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.23

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

1.51

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.68

7.28

-2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIDLX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDLX на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа FZROX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDLX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIDLXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.98

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.62

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.63

+0.11

Корреляция

Корреляция между FIDLX и FZROX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDLX и FZROX

Дивидендная доходность FIDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности FZROX в 1.07%

TTM202520242023202220212020201920182017
FIDLX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z		5.87%5.87%6.23%3.56%2.42%6.64%5.53%8.55%17.01%6.13%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIDLX и FZROX

Максимальная просадка FIDLX за все время составила -37.51%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDLX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIDLXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.51%

-34.96%

-2.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-12.44%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.42%

-25.12%

+3.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-6.16%

+1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-5.61%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

2.58%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDLX и FZROX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class Z (FIDLX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что FIDLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIDLXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

5.52%

-5.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.84%

9.81%

-3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

18.68%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

17.45%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

20.28%

-1.22%