PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIDKX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIDKX с SIMYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Discovery Fund Class K (FIDKX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

FIDKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FIDKX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Discovery Fund Class K (FIDKX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIDKX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIDKX
Fidelity International Discovery Fund Class K		-2.04%27.70%11.03%14.30%-24.73%11.18%21.55%27.66%-17.06%29.91%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		5.07%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%

Доходность по периодам

С начала года, FIDKX показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 5.07%.

FIDKX

1 день
3.28%
1 месяц
-7.82%
С начала года
-2.04%
6 месяцев
-0.48%
1 год
19.80%
3 года*
13.87%
5 лет*
4.86%
10 лет*
8.24%

SIMYX

1 день
1.66%
1 месяц
-4.28%
С начала года
5.07%
6 месяцев
9.24%
1 год
24.28%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Discovery Fund Class K

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с FIDKX:
FIDKX с VWNAXFIDKX с FXAIXFIDKX с FLPKXFIDKX с ESFIDKX с FDIKXFIDKX с FNSBXFIDKX с FSPSX
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с FAPCXSIMYX с WBIGXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX

Сравнение комиссий FIDKX и SIMYX

FIDKX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SIMYX в 0.86%.

FIDKX
Fidelity International Discovery Fund Class K
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Доходность на риск

FIDKX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDKX
Ранг доходности на риск FIDKX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDKX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDKX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDKX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDKX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDKX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDKX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Discovery Fund Class K (FIDKX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIDKXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.97

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

2.57

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.40

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

2.79

-1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.06

10.56

-5.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIDKX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDKX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа SIMYX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDKX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIDKXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.97

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.79

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.60

-0.36

Корреляция

Корреляция между FIDKX и SIMYX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDKX и SIMYX

Дивидендная доходность FIDKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что больше доходности SIMYX в 2.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIDKX
Fidelity International Discovery Fund Class K		7.15%7.00%3.01%2.02%0.47%11.39%3.78%2.43%4.00%4.02%1.96%0.01%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		2.98%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIDKX и SIMYX

Максимальная просадка FIDKX за все время составила -56.79%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDKX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIDKXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.79%

-32.14%

-24.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-8.55%

-4.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.47%

-25.06%

-11.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.21%

-5.81%

-4.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.56%

-6.14%

-7.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

2.26%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDKX и SIMYX

Fidelity International Discovery Fund Class K (FIDKX) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что FIDKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIDKXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.04%

5.00%

+4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.27%

7.43%

+5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.37%

12.61%

+6.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

11.33%

+5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.85%

12.25%

+4.60%