PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIDJX с HLAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIDJX с HLAL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FIDJX (Fidelity SAI Sustainable Sector Fund) and HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) are both funds - FIDJX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while HLAL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the FTSE Shariah USA Index. FIDJX is actively managed, while HLAL is passively managed. Over the past 3 years, FIDJX returned 23.32%/yr vs 19.26%/yr for HLAL. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FIDJX charges 0.44%/yr vs 0.50%/yr for HLAL.

Доходность

Сравнение доходности FIDJX и HLAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Sustainable Sector Fund (FIDJX) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIDJX показывает доходность 15.14%, что значительно выше, чем у HLAL с доходностью 12.94%.

FIDJX

1 день
-0.32%
1 месяц
1.64%
С начала года
15.14%
6 месяцев
14.15%
1 год
33.60%
3 года*
23.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

HLAL

1 день
-2.47%
1 месяц
-1.61%
С начала года
12.94%
6 месяцев
11.97%
1 год
34.34%
3 года*
19.26%
5 лет*
14.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIDJX и HLAL

2026 (YTD)2025202420232022
FIDJX
Fidelity SAI Sustainable Sector Fund		15.14%17.55%23.85%31.66%-10.52%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		12.94%18.30%16.70%30.13%-10.16%

Correlation

The correlation between FIDJX and HLAL is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2022 г.

0.94

The correlation between FIDJX and HLAL has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Sustainable Sector Fund

Wahed FTSE USA Shariah ETF

Часто сравнивают с FIDJX:
FIDJX с SOXXFIDJX с DFSIXFIDJX с FGRTXFIDJX с FRDMFIDJX с FEQHXFIDJX с FSSGXFIDJX с VGT
Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPUSHLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с SPTEHLAL с SPSK

Доходность на риск

FIDJX vs. HLAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDJX
Ранг доходности на риск FIDJX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDJX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDJX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDJX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDJX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDJX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDJX c HLAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Sustainable Sector Fund (FIDJX) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIDJXHLALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.40

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.26

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.43

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

3.38

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.97

14.57

+4.40

FIDJX vs. HLAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDJX на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HLAL равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDJX и HLAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIDJX и HLAL

Максимальная просадка FIDJX за все время составила -20.43%, что меньше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDJX и HLAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIDJXHLALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.43%

-33.57%

+13.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-10.20%

+1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.43%

-21.67%

+1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-4.93%

+4.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-4.99%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.36%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDJX и HLAL

Текущая волатильность для Fidelity SAI Sustainable Sector Fund (FIDJX) составляет 5.47%, в то время как у Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что FIDJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIDJXHLALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

6.71%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

11.63%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

14.42%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.20%

17.80%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

20.27%

-2.07%

Сравнение комиссий FIDJX и HLAL

FIDJX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии HLAL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDJX и HLAL

Дивидендная доходность FIDJX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что больше доходности HLAL в 0.47%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FIDJX
Fidelity SAI Sustainable Sector Fund		0.52%0.60%1.74%0.52%0.44%0.00%0.00%0.00%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.47%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FIDJX and HLAL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HLAL has higher volatility (6.71%) compared to FIDJX (5.47%). In terms of maximum drawdown, FIDJX dropped -20.43% vs HLAL's -33.57%.

FIDJX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIDJX и HLAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор