Сравнение FIDJX с FSSGX
FIDJX (Fidelity SAI Sustainable Sector Fund) and FSSGX (Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund) are both mutual funds - FIDJX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while FSSGX is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 3 years, FIDJX returned 23.87%/yr vs 27.52%/yr for FSSGX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIDJX charges 0.44%/yr vs 0.95%/yr for FSSGX.
Доходность
Сравнение доходности FIDJX и FSSGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIDJX показывает доходность 15.20%, что значительно ниже, чем у FSSGX с доходностью 32.78%.
FIDJX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 15.20%
- 6 месяцев
- 15.28%
- 1 год
- 34.73%
- 3 года*
- 23.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSSGX
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 6.76%
- С начала года
- 32.78%
- 6 месяцев
- 35.41%
- 1 год
- 62.61%
- 3 года*
- 27.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIDJX и FSSGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FIDJX Fidelity SAI Sustainable Sector Fund | 15.20% | 17.55% | 23.85% | 31.66% | -10.52% |
FSSGX Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund | 32.78% | 38.40% | 7.34% | 11.67% | -7.56% |
Correlation
The correlation between FIDJX and FSSGX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2022 г. | 0.67 |
The correlation between FIDJX and FSSGX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIDJX vs. FSSGX — Ранг доходности на риск
FIDJX
FSSGX
Сравнение FIDJX c FSSGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Sustainable Sector Fund (FIDJX) и Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund (FSSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIDJX | FSSGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.60 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.06 | 4.84 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.57 | 18.47 | +1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIDJX | FSSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | 3.32 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.99 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок FIDJX и FSSGX
Максимальная просадка FIDJX за все время составила -20.43%, что меньше максимальной просадки FSSGX в -24.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDJX и FSSGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIDJX | FSSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.43% | -24.11% | +3.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.63% | -13.47% | +4.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.43% | -15.80% | -4.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -1.12% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.55% | -5.45% | +1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 3.52% | -1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIDJX и FSSGX
Текущая волатильность для Fidelity SAI Sustainable Sector Fund (FIDJX) составляет 3.57%, в то время как у Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund (FSSGX) волатильность равна 8.16%. Это указывает на то, что FIDJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIDJX | FSSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 8.16% | -4.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 16.77% | -6.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.85% | 19.64% | -6.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.14% | 19.24% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.14% | 19.24% | -1.10% |
Сравнение комиссий FIDJX и FSSGX
FIDJX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии FSSGX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIDJX и FSSGX
Дивидендная доходность FIDJX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности FSSGX в 2.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FIDJX Fidelity SAI Sustainable Sector Fund | 0.52% | 0.60% | 1.74% | 0.52% | 0.44% |
FSSGX Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund | 2.16% | 2.87% | 3.83% | 1.01% | 0.88% |
Часто задаваемые вопросы
FIDJX and FSSGX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSSGX has higher volatility (8.16%) compared to FIDJX (3.57%). In terms of maximum drawdown, FIDJX dropped -20.43% vs FSSGX's -24.11%.
FSSGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 2.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIDJX и FSSGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор