PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIDJX с FRDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIDJX с FRDM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Sustainable Sector Fund (FIDJX) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM).

FIDJX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 14 апр. 2022 г.. FRDM - это пассивный фонд от Freedom Funds, который отслеживает доходность Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Фонд был запущен 22 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FIDJX и FRDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Sustainable Sector Fund (FIDJX) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIDJX и FRDM

2026 (YTD)2025202420232022
FIDJX
Fidelity SAI Sustainable Sector Fund		-2.48%17.55%23.85%31.66%-10.52%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		9.38%61.27%1.70%22.77%-8.60%

Доходность по периодам

С начала года, FIDJX показывает доходность -2.48%, что значительно ниже, чем у FRDM с доходностью 9.38%.

FIDJX

1 день
3.08%
1 месяц
-4.84%
С начала года
-2.48%
6 месяцев
0.90%
1 год
21.78%
3 года*
19.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

FRDM

1 день
2.18%
1 месяц
-8.21%
С начала года
9.38%
6 месяцев
26.14%
1 год
61.89%
3 года*
27.23%
5 лет*
13.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Sustainable Sector Fund

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с FIDJX:
FIDJX с SOXXFIDJX с FGRTXFIDJX с EUFNFIDJX с FCNTXFIDJX с POGSXFIDJX с DHAMXFIDJX с FEQHX
Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с EMDMFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP

Сравнение комиссий FIDJX и FRDM

FIDJX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии FRDM в 0.49%.

FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FIDJX
Fidelity SAI Sustainable Sector Fund

Доходность на риск

FIDJX vs. FRDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDJX
Ранг доходности на риск FIDJX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDJX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDJX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDJX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDJX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDJX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDJX c FRDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Sustainable Sector Fund (FIDJX) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIDJXFRDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

2.63

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

3.24

-1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.48

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

3.75

-2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.36

15.41

-7.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIDJX vs. FRDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDJX на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа FRDM равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDJX и FRDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIDJXFRDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

2.63

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.68

+0.09

Корреляция

Корреляция между FIDJX и FRDM составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDJX и FRDM

Дивидендная доходность FIDJX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности FRDM в 2.00%

TTM2025202420232022202120202019
FIDJX
Fidelity SAI Sustainable Sector Fund		0.62%0.60%1.74%0.52%0.44%0.00%0.00%0.00%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		2.00%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%

Просадки

Сравнение просадок FIDJX и FRDM

Максимальная просадка FIDJX за все время составила -20.43%, что меньше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDJX и FRDM.

Загрузка...

Показатели просадок

FIDJXFRDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.43%

-40.49%

+20.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-16.87%

+4.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.81%

-11.24%

+5.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-7.21%

+3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

4.10%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDJX и FRDM

Текущая волатильность для Fidelity SAI Sustainable Sector Fund (FIDJX) составляет 5.86%, в то время как у Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) волатильность равна 11.81%. Это указывает на то, что FIDJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIDJXFRDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

11.81%

-5.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

18.42%

-8.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

23.64%

-4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

20.02%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

22.37%

-4.05%