PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIDJX с FGRTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIDJX с FGRTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Sustainable Sector Fund (FIDJX) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX).

FIDJX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 14 апр. 2022 г.. FGRTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности FIDJX и FGRTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Sustainable Sector Fund (FIDJX) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIDJX и FGRTX

2026 (YTD)2025202420232022
FIDJX
Fidelity SAI Sustainable Sector Fund		-2.48%17.55%23.85%31.66%-10.52%
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund		-1.47%26.92%25.98%26.51%-4.65%

Доходность по периодам

С начала года, FIDJX показывает доходность -2.48%, что значительно ниже, чем у FGRTX с доходностью -1.47%.

FIDJX

1 день
3.08%
1 месяц
-4.84%
С начала года
-2.48%
6 месяцев
0.90%
1 год
21.78%
3 года*
19.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

FGRTX

1 день
0.65%
1 месяц
-2.93%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
3.02%
1 год
26.73%
3 года*
22.73%
5 лет*
15.07%
10 лет*
15.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Sustainable Sector Fund

Fidelity Mega Cap Stock Fund

Часто сравнивают с FIDJX:
FIDJX с SOXXFIDJX с EUFNFIDJX с FRDMFIDJX с POGSXFIDJX с FCNTXFIDJX с FEQHXFIDJX с DHAMX
Часто сравнивают с FGRTX:
FGRTX с MGKFGRTX с MGCFGRTX с FSKAXFGRTX с FNILXFGRTX с SCHDFGRTX с FGLGXFGRTX с VTI

Сравнение комиссий FIDJX и FGRTX

FIDJX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии FGRTX в 0.61%.

FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund
FIDJX
Fidelity SAI Sustainable Sector Fund

Доходность на риск

FIDJX vs. FGRTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDJX
Ранг доходности на риск FIDJX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDJX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDJX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDJX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDJX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDJX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FGRTX
Ранг доходности на риск FGRTX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRTX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRTX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRTX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRTX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRTX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDJX c FGRTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Sustainable Sector Fund (FIDJX) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIDJXFGRTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.48

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.11

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

2.28

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.36

10.48

-2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIDJX vs. FGRTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDJX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGRTX равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDJX и FGRTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIDJXFGRTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.48

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.45

+0.32

Корреляция

Корреляция между FIDJX и FGRTX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDJX и FGRTX

Дивидендная доходность FIDJX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности FGRTX в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIDJX
Fidelity SAI Sustainable Sector Fund		0.62%0.60%1.74%0.52%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund		3.95%3.89%2.68%2.06%4.38%4.79%7.96%12.98%21.72%15.57%1.97%4.16%

Просадки

Сравнение просадок FIDJX и FGRTX

Максимальная просадка FIDJX за все время составила -20.43%, что меньше максимальной просадки FGRTX в -56.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDJX и FGRTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIDJXFGRTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.43%

-56.17%

+35.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-8.99%

-3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.81%

-5.52%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-8.77%

+5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.65%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDJX и FGRTX

Fidelity SAI Sustainable Sector Fund (FIDJX) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что FIDJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIDJXFGRTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

5.53%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

9.78%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

18.40%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

16.72%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

18.12%

+0.20%