PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIDJX с DFSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIDJX с DFSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FIDJX (Fidelity SAI Sustainable Sector Fund) and DFSIX (DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 3 years, FIDJX returned 24.19%/yr vs 20.68%/yr for DFSIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FIDJX charges 0.44%/yr vs 0.18%/yr for DFSIX.

Доходность

Сравнение доходности FIDJX и DFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Sustainable Sector Fund (FIDJX) и DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIDJX показывает доходность 16.07%, что значительно выше, чем у DFSIX с доходностью 7.75%.

FIDJX

1 день
0.38%
1 месяц
6.01%
С начала года
16.07%
6 месяцев
16.22%
1 год
35.75%
3 года*
24.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFSIX

1 день
0.27%
1 месяц
4.53%
С начала года
7.75%
6 месяцев
7.84%
1 год
24.41%
3 года*
20.68%
5 лет*
12.15%
10 лет*
14.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIDJX и DFSIX

2026 (YTD)2025202420232022
FIDJX
Fidelity SAI Sustainable Sector Fund		16.07%17.55%23.85%31.66%-10.52%
DFSIX
DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio		7.75%15.92%23.19%25.70%-7.61%

Correlation

The correlation between FIDJX and DFSIX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2022 г.

0.96

The correlation between FIDJX and DFSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Sustainable Sector Fund

DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio

Часто сравнивают с FIDJX:
FIDJX с SOXXFIDJX с FGRTXFIDJX с FRDMFIDJX с FEQHXFIDJX с FCNTXFIDJX с DHAMXFIDJX с EUFN
Часто сравнивают с DFSIX:
DFSIX с SPYDFSIX с DUSLXDFSIX с VRTTXDFSIX с SPFFXDFSIX с VOODFSIX с VFFSXDFSIX с DFAC

Доходность на риск

FIDJX vs. DFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDJX
Ранг доходности на риск FIDJX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDJX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDJX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDJX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDJX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDJX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
DFSIX
Ранг доходности на риск DFSIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDJX c DFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Sustainable Sector Fund (FIDJX) и DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIDJXDFSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.88
2.03

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
2.88

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.36

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.27

2.49

+1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.60

10.76

+9.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIDJX vs. DFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDJX на текущий момент составляет 2.88, что выше коэффициента Шарпа DFSIX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDJX и DFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIDJXDFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

2.03

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.58

+0.44

Просадки

Сравнение просадок FIDJX и DFSIX

Максимальная просадка FIDJX за все время составила -20.43%, что меньше максимальной просадки DFSIX в -53.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDJX и DFSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIDJXDFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.43%

-53.77%

+33.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-10.36%

+1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.43%

-20.13%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.16%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-6.89%

+3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

2.38%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDJX и DFSIX

Fidelity SAI Sustainable Sector Fund (FIDJX) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что FIDJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIDJXDFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

3.10%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

9.73%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.82%

12.67%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

17.57%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

18.28%

-0.13%

Сравнение комиссий FIDJX и DFSIX

FIDJX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии DFSIX в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDJX и DFSIX

Дивидендная доходность FIDJX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности DFSIX в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSIX
DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio		0.83%0.88%0.99%1.21%1.35%2.13%1.19%2.02%2.31%1.92%1.85%2.13%
FIDJX
Fidelity SAI Sustainable Sector Fund		0.52%0.60%1.74%0.52%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, FIDJX and DFSIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FIDJX has higher volatility (3.44%) compared to DFSIX (3.10%). In terms of maximum drawdown, FIDJX dropped -20.43% vs DFSIX's -53.77%.

FIDJX currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIDJX и DFSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор