Сравнение FIDJX с EUFN
FIDJX (Fidelity SAI Sustainable Sector Fund) and EUFN (iShares MSCI Europe Financials ETF) are both funds - FIDJX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while EUFN is a Financials Equities fund tracking the MSCI Europe Financials Index. FIDJX is actively managed, while EUFN is passively managed. Over the past 3 years, FIDJX returned 24.19%/yr vs 30.91%/yr for EUFN. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIDJX charges 0.44%/yr vs 0.48%/yr for EUFN.
Доходность
Сравнение доходности FIDJX и EUFN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIDJX показывает доходность 16.07%, что значительно выше, чем у EUFN с доходностью 1.54%.
FIDJX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 6.01%
- С начала года
- 16.07%
- 6 месяцев
- 16.22%
- 1 год
- 35.75%
- 3 года*
- 24.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EUFN
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- 2.59%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 8.77%
- 1 год
- 23.06%
- 3 года*
- 30.91%
- 5 лет*
- 17.47%
- 10 лет*
- 11.98%
Сравнение доходности по годам FIDJX и EUFN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FIDJX Fidelity SAI Sustainable Sector Fund | 16.07% | 17.55% | 23.85% | 31.66% | -10.52% |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 1.54% | 65.73% | 17.20% | 26.15% | 1.55% |
Correlation
The correlation between FIDJX and EUFN is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2022 г. | 0.64 |
The correlation between FIDJX and EUFN has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIDJX vs. EUFN — Ранг доходности на риск
FIDJX
EUFN
Сравнение FIDJX c EUFN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Sustainable Sector Fund (FIDJX) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIDJX | EUFN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.21 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.27 | 1.57 | +2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.60 | 5.49 | +15.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIDJX | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88 | 1.17 | +1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.27 | +0.75 |
Просадки
Сравнение просадок FIDJX и EUFN
Максимальная просадка FIDJX за все время составила -20.43%, что меньше максимальной просадки EUFN в -53.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDJX и EUFN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIDJX | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.43% | -53.25% | +32.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.63% | -14.77% | +6.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.43% | -15.95% | -4.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.16% | +3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.55% | -14.56% | +11.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 4.21% | -2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIDJX и EUFN
Текущая волатильность для Fidelity SAI Sustainable Sector Fund (FIDJX) составляет 3.44%, в то время как у iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что FIDJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIDJX | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 7.00% | -3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | 16.56% | -6.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.82% | 19.75% | -6.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.15% | 21.80% | -3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.15% | 24.55% | -6.40% |
Сравнение комиссий FIDJX и EUFN
FIDJX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии EUFN в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIDJX и EUFN
Дивидендная доходность FIDJX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности EUFN в 3.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 3.52% | 3.57% | 5.36% | 5.00% | 4.24% | 4.15% | 1.38% | 4.55% | 6.48% | 3.04% | 4.03% | 3.65% |
FIDJX Fidelity SAI Sustainable Sector Fund | 0.52% | 0.60% | 1.74% | 0.52% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FIDJX and EUFN have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EUFN has higher volatility (7.00%) compared to FIDJX (3.44%). In terms of maximum drawdown, FIDJX dropped -20.43% vs EUFN's -53.25%.
FIDJX currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIDJX и EUFN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор