PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIDAX с WFSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIDAX с WFSPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Financial Industries Fund (FIDAX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).

FIDAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 14 мар. 1996 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FIDAX и WFSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Financial Industries Fund (FIDAX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIDAX и WFSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIDAX
John Hancock Financial Industries Fund		-9.90%12.05%30.09%5.01%-14.17%28.80%1.58%31.21%-15.30%11.00%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		-7.06%17.83%24.94%26.25%-18.14%28.63%18.43%31.45%-4.83%21.27%

Доходность по периодам

С начала года, FIDAX показывает доходность -9.90%, что значительно ниже, чем у WFSPX с доходностью -7.06%. За последние 10 лет акции FIDAX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 9.43% против 13.63% соответственно.

FIDAX

1 день
0.82%
1 месяц
-5.83%
С начала года
-9.90%
6 месяцев
-5.09%
1 год
1.17%
3 года*
14.70%
5 лет*
6.00%
10 лет*
9.43%

WFSPX

1 день
-0.39%
1 месяц
-7.68%
С начала года
-7.06%
6 месяцев
-4.63%
1 год
14.40%
3 года*
17.13%
5 лет*
11.37%
10 лет*
13.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Financial Industries Fund

iShares S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с FIDAX:
FIDAX с QQQFIDAX с ASFYXFIDAX с HSFNXFIDAX с BDJFIDAX с FSLBXFIDAX с FSRBXFIDAX с GAFSX
Часто сравнивают с WFSPX:
WFSPX с JLGMXWFSPX с VOOWFSPX с FSPGXWFSPX с FXAIXWFSPX с BRMKXWFSPX с IVVWFSPX с APGYX

Сравнение комиссий FIDAX и WFSPX

FIDAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.

FIDAX
John Hancock Financial Industries Fund
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

FIDAX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDAX
Ранг доходности на риск FIDAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDAX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Financial Industries Fund (FIDAX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIDAXWFSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

0.84

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.27

1.30

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.20

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.02

1.06

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.07

5.13

-5.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIDAX vs. WFSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDAX на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа WFSPX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDAX и WFSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIDAXWFSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

0.84

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.68

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.76

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.13

+0.17

Корреляция

Корреляция между FIDAX и WFSPX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDAX и WFSPX

Дивидендная доходность FIDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 53.48%, что больше доходности WFSPX в 1.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIDAX
John Hancock Financial Industries Fund		53.48%48.19%10.24%1.91%11.22%23.08%5.41%7.56%7.72%6.10%6.01%0.93%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		1.58%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%

Просадки

Сравнение просадок FIDAX и WFSPX

Максимальная просадка FIDAX за все время составила -70.42%, что больше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDAX и WFSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIDAXWFSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.42%

-58.21%

-12.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-12.11%

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.89%

-24.51%

-6.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.09%

-33.74%

-8.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.97%

-8.90%

-4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.12%

-12.84%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

2.49%

+2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDAX и WFSPX

John Hancock Financial Industries Fund (FIDAX) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что FIDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIDAXWFSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

4.24%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

9.08%

+3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.58%

18.06%

+2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.71%

16.84%

+3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.00%

17.98%

+4.02%