Сравнение FID с MCSE
FID (First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF) and MCSE (Franklin Sustainable International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. FID is passively managed, while MCSE is actively managed. Over the past 3 years, FID returned 18.63%/yr vs 0.74%/yr for MCSE. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FID charges 0.60%/yr vs 0.59%/yr for MCSE.
Доходность
Сравнение доходности FID и MCSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FID показывает доходность 12.42%, что значительно выше, чем у MCSE с доходностью 1.12%.
FID
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 4.50%
- 6 месяцев
- 6.00%
- С начала года
- 12.42%
- 1 год
- 21.06%
- 3 года*
- 18.63%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.80%
MCSE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 1.12%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 0.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $225.62K | $252.05K | $347.70K | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FID и MCSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 12.42% | 32.07% | 5.42% | 9.92% | 10.45% |
MCSE Franklin Sustainable International Equity ETF | 1.12% | 7.79% | -9.46% | 14.86% | 10.04% |
Correlation
The correlation between FID and MCSE is 0.36, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.36 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2022 г. | 0.57 |
Over the past year, the correlation between FID and MCSE has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов FID и MCSE
Секторы
FID
MCSE
Финансовые услуги
Коммунальные услуги
-
Промышленность
Коммуникационные услуги
Недвижимость
-
Энергетика
-
Технологии
Сырьевые материалы
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Здравоохранение
Финансовые услуги
FID
MCSE
Коммунальные услуги
FID
MCSE
-
Промышленность
FID
MCSE
Коммуникационные услуги
FID
MCSE
Недвижимость
FID
MCSE
-
Энергетика
FID
MCSE
-
Технологии
FID
MCSE
Сырьевые материалы
FID
MCSE
Потребительский циклический сектор
FID
MCSE
Потребительский защитный сектор
FID
MCSE
Здравоохранение
FID
MCSE
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FID vs. MCSE — Ранг доходности на риск
FID
MCSE
Сравнение FID c MCSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) и Franklin Sustainable International Equity ETF (MCSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FID | MCSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.10 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 0.37 | +2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.01 | 0.92 | +7.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FID и MCSE
Максимальная просадка FID за все время составила -39.79%, что больше максимальной просадки MCSE в -26.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FID и MCSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FID | MCSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.79% | -26.36% | -13.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -10.42% | +1.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.61% | -26.36% | +16.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -10.51% | +10.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.32% | -8.80% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 4.39% | -1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности FID и MCSE
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) имеет более высокую волатильность в 2.52% по сравнению с Franklin Sustainable International Equity ETF (MCSE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FID | MCSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | 0.00% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.50% | 1.82% | +6.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.12% | 10.22% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.02% | 19.05% | -2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.81% | 19.05% | -0.24% |
Сравнение комиссий FID и MCSE
FID берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MCSE в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FID и MCSE
Дивидендная доходность FID за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности MCSE в 3.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 4.03% | 4.30% | 4.31% | 4.19% | 4.22% | 3.76% | 3.91% | 3.70% | 1.74% |
MCSE Franklin Sustainable International Equity ETF | 3.74% | 3.78% | 0.63% | 0.57% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FID and MCSE have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FID has higher volatility (2.52%) compared to MCSE (0.00%). In terms of maximum drawdown, FID dropped -39.79% vs MCSE's -26.36%.
On 3-year performance, FID leads with 18.63% vs 0.74% for MCSE. On fees, MCSE is cheaper at 0.59% per year. On volatility, MCSE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FID has performed better with a 18.63% return vs 0.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MCSE is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for FID.
FID has the higher dividend yield at 4.03%, compared with 3.74% for MCSE.
They also come from different issuers: First Trust and Franklin. Their fees differ too: 0.60% for FID and 0.59% for MCSE.
FID currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FID и MCSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор