PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FID с DWMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FID и DWMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FID и DWMF


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF
2.64%32.07%5.42%9.92%-9.69%12.90%-7.56%20.82%-8.00%
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund
4.78%24.42%10.22%10.78%-7.31%11.24%-1.18%16.10%-8.22%

Доходность по периодам

С начала года, FID показывает доходность 2.64%, что значительно ниже, чем у DWMF с доходностью 4.78%.


FID

1 день
0.48%
1 месяц
-4.88%
С начала года
2.64%
6 месяцев
8.48%
1 год
27.01%
3 года*
15.23%
5 лет*
8.10%
10 лет*

DWMF

1 день
0.91%
1 месяц
-3.04%
С начала года
4.78%
6 месяцев
7.26%
1 год
19.77%
3 года*
14.45%
5 лет*
9.53%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF

WisdomTree International Multifactor Fund

Сравнение комиссий FID и DWMF

FID берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DWMF в 0.38%.


Доходность на риск

FID vs. DWMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FID
Ранг доходности на риск FID: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FID: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FID: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FID: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FID: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FID: 8888
Ранг коэф-та Мартина

DWMF
Ранг доходности на риск DWMF: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWMF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWMF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWMF: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWMF: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWMF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FID c DWMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FIDDWMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.15

1.45

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

2.11

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.30

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

2.28

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.56

8.63

+2.92

FID vs. DWMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FID на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа DWMF равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FID и DWMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FIDDWMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.45

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.86

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.54

-0.18

Корреляция

Корреляция между FID и DWMF составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FID и DWMF

Дивидендная доходность FID за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности DWMF в 2.84%


TTM20252024202320222021202020192018
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF
4.25%4.30%4.31%4.19%4.22%3.76%3.91%3.70%1.74%
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund
2.84%2.80%3.50%4.01%3.41%3.54%2.06%2.77%1.15%

Просадки

Сравнение просадок FID и DWMF

Максимальная просадка FID за все время составила -39.79%, что больше максимальной просадки DWMF в -29.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FID и DWMF.


Загрузка...

Показатели просадок


FIDDWMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.79%

-29.72%

-10.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-8.74%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.13%

-17.00%

-12.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

-4.47%

-1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.60%

-3.88%

-4.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

2.31%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FID и DWMF

Текущая волатильность для First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) составляет 4.73%, в то время как у WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что FID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DWMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FIDDWMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

5.56%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.38%

8.43%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

13.73%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

11.20%

+5.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.10%

14.16%

+4.94%