Сравнение FID с DWMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF).
FID и DWMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P International Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 23 авг. 2013 г.. DWMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности FID и DWMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FID и DWMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 2.64% | 32.07% | 5.42% | 9.92% | -9.69% | 12.90% | -7.56% | 20.82% | -8.00% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 4.78% | 24.42% | 10.22% | 10.78% | -7.31% | 11.24% | -1.18% | 16.10% | -8.22% |
Доходность по периодам
С начала года, FID показывает доходность 2.64%, что значительно ниже, чем у DWMF с доходностью 4.78%.
FID
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- 27.01%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- —
DWMF
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- 4.78%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 19.77%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FID и DWMF
FID берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DWMF в 0.38%.
Доходность на риск
FID vs. DWMF — Ранг доходности на риск
FID
DWMF
Сравнение FID c DWMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FID | DWMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.15 | 1.45 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.84 | 2.11 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.30 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 2.28 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.56 | 8.63 | +2.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FID | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 1.45 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.86 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.54 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между FID и DWMF составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FID и DWMF
Дивидендная доходность FID за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности DWMF в 2.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 4.25% | 4.30% | 4.31% | 4.19% | 4.22% | 3.76% | 3.91% | 3.70% | 1.74% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 2.84% | 2.80% | 3.50% | 4.01% | 3.41% | 3.54% | 2.06% | 2.77% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок FID и DWMF
Максимальная просадка FID за все время составила -39.79%, что больше максимальной просадки DWMF в -29.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FID и DWMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| FID | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.79% | -29.72% | -10.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -8.74% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.13% | -17.00% | -12.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -4.47% | -1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.60% | -3.88% | -4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 2.31% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FID и DWMF
Текущая волатильность для First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) составляет 4.73%, в то время как у WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что FID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DWMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FID | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 5.56% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.38% | 8.43% | -1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.61% | 13.73% | -1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.03% | 11.20% | +5.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 14.16% | +4.94% |