Сравнение FID с AVNM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) и Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM).
FID и AVNM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P International Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 23 авг. 2013 г.. AVNM - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности FID и AVNM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FID и AVNM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 2.64% | 32.07% | 5.42% | 8.27% |
AVNM Avantis All International Markets Equity ETF | 5.29% | 38.30% | 5.52% | 8.60% |
Доходность по периодам
С начала года, FID показывает доходность 2.64%, что значительно ниже, чем у AVNM с доходностью 5.29%.
FID
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- 27.01%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- —
AVNM
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 5.29%
- 6 месяцев
- 10.63%
- 1 год
- 36.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FID и AVNM
FID берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии AVNM в 0.31%.
Доходность на риск
FID vs. AVNM — Ранг доходности на риск
FID
AVNM
Сравнение FID c AVNM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) и Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FID | AVNM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.15 | 2.15 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.84 | 2.80 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.44 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 3.17 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.56 | 12.20 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FID | AVNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 2.15 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 1.41 | -1.05 |
Корреляция
Корреляция между FID и AVNM составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FID и AVNM
Дивидендная доходность FID за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности AVNM в 2.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 4.25% | 4.30% | 4.31% | 4.19% | 4.22% | 3.76% | 3.91% | 3.70% | 1.74% |
AVNM Avantis All International Markets Equity ETF | 2.73% | 2.76% | 3.51% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FID и AVNM
Максимальная просадка FID за все время составила -39.79%, что больше максимальной просадки AVNM в -14.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FID и AVNM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FID | AVNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.79% | -14.03% | -25.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -11.60% | +2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -7.34% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.60% | -2.57% | -6.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 3.01% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности FID и AVNM
Текущая волатильность для First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) составляет 4.73%, в то время как у Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что FID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FID | AVNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 7.27% | -2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.38% | 11.41% | -4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.61% | 17.01% | -4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.03% | 14.61% | +2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 14.61% | +4.49% |