PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FICS с ROBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FICS с ROBT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FICS (First Trust International Developed Capital Strength ETF) and ROBT (First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF) are both exchange-traded funds - FICS is a Global Equities fund tracking the The International Developed Capital Strength Index, while ROBT is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FICS returned 5.82%/yr vs 1.26%/yr for ROBT. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FICS charges 0.70%/yr vs 0.65%/yr for ROBT.

Доходность

Сравнение доходности FICS и ROBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FICS показывает доходность 6.64%, что значительно выше, чем у ROBT с доходностью 5.34%.

FICS

1 день
-0.15%
1 месяц
2.06%
6 месяцев
6.18%
С начала года
6.64%
1 год
9.88%
3 года*
10.95%
5 лет*
5.82%
10 лет*
—

ROBT

1 день
-1.21%
1 месяц
-1.53%
6 месяцев
-0.02%
С начала года
5.34%
1 год
12.66%
3 года*
5.44%
5 лет*
1.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FICS и ROBT

2026 (YTD)202520242023202220212020
FICS
First Trust International Developed Capital Strength ETF		6.64%20.44%2.59%18.07%-19.47%19.78%2.47%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		5.34%15.16%-0.41%27.77%-34.94%9.91%3.12%

Correlation

The correlation between FICS and ROBT is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2020 г.

0.62

The correlation between FICS and ROBT shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FICS и ROBT

Секторы
FICS
ROBT

Финансовые услуги

28.3%
1.5%

Промышленность

27.9%
20.1%

Потребительский защитный сектор

13.8%
1.3%

Потребительский циклический сектор

10.2%
6.4%

Здравоохранение

9.9%
6.9%

Сырьевые материалы

4.2%

-

Коммуникационные услуги

3.8%
3.8%

Энергетика

3.1%
1.3%

Технологии

1.9%
58.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

FICS
28.3%
ROBT
1.5%

Промышленность

FICS
27.9%
ROBT
20.1%

Потребительский защитный сектор

FICS
13.8%
ROBT
1.3%

Потребительский циклический сектор

FICS
10.2%
ROBT
6.4%

Здравоохранение

FICS
9.9%
ROBT
6.9%

Сырьевые материалы

FICS
4.2%
ROBT

-

Коммуникационные услуги

FICS
3.8%
ROBT
3.8%

Энергетика

FICS
3.1%
ROBT
1.3%

Технологии

FICS
1.9%
ROBT
58.6%

Недвижимость

FICS

-

ROBT

-

Коммунальные услуги

FICS

-

ROBT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust International Developed Capital Strength ETF

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

Часто сравнивают с FICS:
FICS с VXUSFICS с FIDZXFICS с QINTFICS с OAIMFICS с QEFAFICS с FDDFICS с IVV
Часто сравнивают с ROBT:
ROBT с BOTZROBT с ROBOROBT с IRBOROBT с ARKQROBT с THNQROBT с IBOTROBT с XT

Доходность на риск

FICS vs. ROBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICS
Ранг доходности на риск FICS: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICS: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICS: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICS: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
ROBT
Ранг доходности на риск ROBT: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBT: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBT: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBT: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBT: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBT: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICS c ROBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FICSROBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
0.51

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
0.85

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.10

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

0.59

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.74

1.58

+1.16

FICS vs. ROBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICS на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа ROBT равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICS и ROBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FICS и ROBT

Максимальная просадка FICS за все время составила -29.16%, что меньше максимальной просадки ROBT в -44.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICS и ROBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FICSROBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.16%

-44.47%

+15.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-21.66%

+11.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.41%

-27.68%

+16.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.16%

-43.26%

+14.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-9.36%

+8.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.08%

-15.85%

+8.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

8.01%

-4.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FICS и ROBT

Текущая волатильность для First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) составляет 2.59%, в то время как у First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что FICS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FICSROBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

6.43%

-3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

19.39%

-8.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

24.92%

-11.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

25.54%

-8.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.83%

25.55%

-8.72%

Сравнение комиссий FICS и ROBT

FICS берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии ROBT в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICS и ROBT

Дивидендная доходность FICS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности ROBT в 0.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FICS
First Trust International Developed Capital Strength ETF		1.82%1.85%2.01%1.02%1.89%1.26%0.00%0.00%0.00%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		0.02%0.00%0.68%0.23%0.35%0.06%0.17%0.42%0.44%

Часто задаваемые вопросы

FICS and ROBT have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROBT has higher volatility (6.43%) compared to FICS (2.59%). In terms of maximum drawdown, FICS dropped -29.16% vs ROBT's -44.47%.

On 5-year performance, FICS leads with 5.82% vs 1.26% for ROBT. On fees, ROBT is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FICS has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FICS has performed better with a 5.82% return vs 1.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROBT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for FICS.

FICS has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 0.02% for ROBT.

FICS is categorized as Global Equities, while ROBT is Technology Equities. FICS tracks The International Developed Capital Strength Index, while ROBT tracks Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. Their fees differ too: 0.70% for FICS and 0.65% for ROBT.

FICS currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FICS и ROBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор