PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FICS с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FICS и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FICS и QCLN


2026 (YTD)202520242023202220212020
FICS
First Trust International Developed Capital Strength ETF
-2.19%20.44%2.59%18.07%-19.47%19.78%2.20%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
4.23%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%8.49%

Доходность по периодам

С начала года, FICS показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 4.23%.


FICS

1 день
2.28%
1 месяц
-7.64%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
2.94%
1 год
8.73%
3 года*
9.35%
5 лет*
5.84%
10 лет*

QCLN

1 день
6.51%
1 месяц
-3.99%
С начала года
4.23%
6 месяцев
10.87%
1 год
62.76%
3 года*
-3.26%
5 лет*
-7.25%
10 лет*
12.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust International Developed Capital Strength ETF

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Сравнение комиссий FICS и QCLN

FICS берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.60%.


Доходность на риск

FICS vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FICS
Ранг доходности на риск FICS: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICS: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICS: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICS: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICS: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICS: 2929
Ранг коэф-та Мартина

QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICS c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FICSQCLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

1.67

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

2.28

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.28

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

3.81

-3.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.39

11.86

-9.47

FICS vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICS на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа QCLN равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICS и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FICSQCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.67

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

-0.19

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.14

+0.25

Корреляция

Корреляция между FICS и QCLN составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FICS и QCLN

Дивидендная доходность FICS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности QCLN в 0.22%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICS
First Trust International Developed Capital Strength ETF
2.02%1.85%2.01%1.02%1.89%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
0.22%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Просадки

Сравнение просадок FICS и QCLN

Максимальная просадка FICS за все время составила -29.16%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICS и QCLN.


Загрузка...

Показатели просадок


FICSQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.16%

-76.18%

+47.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-16.18%

+5.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.16%

-69.49%

+40.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.64%

-46.16%

+38.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-43.54%

+36.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

5.20%

-1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FICS и QCLN

Текущая волатильность для First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) составляет 5.96%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 14.18%. Это указывает на то, что FICS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FICSQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

14.18%

-8.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.79%

27.32%

-18.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

37.76%

-22.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

37.87%

-20.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

34.63%

-17.74%