PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FICS с NFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FICS с NFTY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FICS (First Trust International Developed Capital Strength ETF) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - FICS is a Global Equities fund tracking the The International Developed Capital Strength Index, while NFTY is a Asia Pacific Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FICS returned 4.92%/yr vs 4.62%/yr for NFTY. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. FICS charges 0.70%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.

Доходность

Сравнение доходности FICS и NFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FICS показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -9.70%.

FICS

1 день
-0.83%
1 месяц
1.05%
С начала года
0.83%
6 месяцев
3.51%
1 год
3.46%
3 года*
9.67%
5 лет*
4.92%
10 лет*
—

NFTY

1 день
-1.34%
1 месяц
-1.64%
С начала года
-9.70%
6 месяцев
-7.99%
1 год
-8.48%
3 года*
5.72%
5 лет*
4.62%
10 лет*
8.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FICS и NFTY

2026 (YTD)202520242023202220212020
FICS
First Trust International Developed Capital Strength ETF		0.83%20.44%2.59%18.07%-19.47%19.78%2.20%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-9.70%5.47%5.18%24.00%-3.46%26.83%1.02%

Correlation

The correlation between FICS and NFTY is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2020 г.

0.45

Сравнение распределения секторов FICS и NFTY

Секторы
FICS
NFTY

Финансовые услуги

28.5%
21.2%

Промышленность

27.8%
8.3%

Потребительский защитный сектор

14.2%
8.3%

Потребительский циклический сектор

10.0%
16.3%

Здравоохранение

9.7%
9.7%

Коммуникационные услуги

4.0%
2.0%

Сырьевые материалы

4.0%
12.5%

Энергетика

3.1%
8.5%

Технологии

1.8%
9.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

4.0%

Финансовые услуги

FICS
28.5%
NFTY
21.2%

Промышленность

FICS
27.8%
NFTY
8.3%

Потребительский защитный сектор

FICS
14.2%
NFTY
8.3%

Потребительский циклический сектор

FICS
10.0%
NFTY
16.3%

Здравоохранение

FICS
9.7%
NFTY
9.7%

Коммуникационные услуги

FICS
4.0%
NFTY
2.0%

Сырьевые материалы

FICS
4.0%
NFTY
12.5%

Энергетика

FICS
3.1%
NFTY
8.5%

Технологии

FICS
1.8%
NFTY
9.2%

Недвижимость

FICS

-

NFTY

-

Коммунальные услуги

FICS

-

NFTY
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust International Developed Capital Strength ETF

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с FICS:
FICS с QINTFICS с VXUSFICS с FIDZXFICS с OAIMFICS с QEFAFICS с FDDFICS с IVV
Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с QQQNFTY с ^BSE500

Доходность на риск

FICS vs. NFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICS
Ранг доходности на риск FICS: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICS: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICS: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICS: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICS: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICS: 1313
Ранг коэф-та Мартина
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICS c NFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FICSNFTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
-0.58

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.47
-0.78

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.91

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

-0.53

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.97

-1.39

+2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FICS vs. NFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICS на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа NFTY равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICS и NFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FICSNFTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

-0.58

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.27

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.28

+0.14

Просадки

Сравнение просадок FICS и NFTY

Максимальная просадка FICS за все время составила -29.16%, что меньше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICS и NFTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FICSNFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.16%

-47.67%

+18.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-16.14%

+5.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.66%

-21.55%

+9.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.16%

-21.55%

-7.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.79%

-17.45%

+12.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-9.58%

+2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

6.12%

-2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FICS и NFTY

First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) имеют волатильность 4.53% и 4.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FICSNFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

4.58%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

12.57%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.26%

14.72%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

17.39%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

20.72%

-3.78%

Сравнение комиссий FICS и NFTY

FICS берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии NFTY в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICS и NFTY

Дивидендная доходность FICS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что сопоставимо с доходностью NFTY в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICS
First Trust International Developed Capital Strength ETF		1.96%1.85%2.01%1.02%1.89%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		1.96%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%

Часто задаваемые вопросы

FICS and NFTY have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFTY has higher volatility (4.58%) compared to FICS (4.53%). In terms of maximum drawdown, FICS dropped -29.16% vs NFTY's -47.67%.

On 5-year performance, FICS leads with 4.92% vs 4.62% for NFTY. On fees, FICS is cheaper at 0.70% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FICS has performed better with a 4.92% return vs 4.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FICS is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.80% for NFTY.

FICS and NFTY have nearly identical dividend yields, around 1.96%.

FICS is categorized as Global Equities, while NFTY is Asia Pacific Equities. FICS tracks The International Developed Capital Strength Index, while NFTY tracks NIFTY 50 Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.70% for FICS and 0.80% for NFTY.

FICS currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FICS и NFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор