PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FICS с KNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FICS с KNG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FICS (First Trust International Developed Capital Strength ETF) and KNG (FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) are both exchange-traded funds - FICS is a Global Equities fund tracking the The International Developed Capital Strength Index, while KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Both are passively managed. Over the past 5 years, FICS returned 4.92%/yr vs 4.31%/yr for KNG. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FICS charges 0.70%/yr vs 0.75%/yr for KNG.

Доходность

Сравнение доходности FICS и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FICS показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у KNG с доходностью 2.20%.

FICS

1 день
-0.83%
1 месяц
1.05%
С начала года
0.83%
6 месяцев
3.51%
1 год
3.46%
3 года*
9.67%
5 лет*
4.92%
10 лет*
—

KNG

1 день
-0.04%
1 месяц
0.89%
С начала года
2.20%
6 месяцев
2.33%
1 год
7.44%
3 года*
7.06%
5 лет*
4.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FICS и KNG

2026 (YTD)202520242023202220212020
FICS
First Trust International Developed Capital Strength ETF		0.83%20.44%2.59%18.07%-19.47%19.78%2.20%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		2.20%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%0.70%

Correlation

The correlation between FICS and KNG is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2020 г.

0.61

The correlation between FICS and KNG has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FICS и KNG

Секторы
FICS
KNG

Финансовые услуги

28.5%
12.7%

Промышленность

27.8%
20.3%

Потребительский защитный сектор

14.2%
23.5%

Потребительский циклический сектор

10.0%
5.5%

Здравоохранение

9.7%
10.1%

Коммуникационные услуги

4.0%

-

Сырьевые материалы

4.0%
10.2%

Энергетика

3.1%
3.0%

Технологии

1.8%
4.3%

Недвижимость

-

4.4%

Коммунальные услуги

-

6.1%

Финансовые услуги

FICS
28.5%
KNG
12.7%

Промышленность

FICS
27.8%
KNG
20.3%

Потребительский защитный сектор

FICS
14.2%
KNG
23.5%

Потребительский циклический сектор

FICS
10.0%
KNG
5.5%

Здравоохранение

FICS
9.7%
KNG
10.1%

Коммуникационные услуги

FICS
4.0%
KNG

-

Сырьевые материалы

FICS
4.0%
KNG
10.2%

Энергетика

FICS
3.1%
KNG
3.0%

Технологии

FICS
1.8%
KNG
4.3%

Недвижимость

FICS

-

KNG
4.4%

Коммунальные услуги

FICS

-

KNG
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust International Developed Capital Strength ETF

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Часто сравнивают с FICS:
FICS с QINTFICS с VXUSFICS с FIDZXFICS с OAIMFICS с QEFAFICS с FDDFICS с IVV
Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с DGT

Доходность на риск

FICS vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICS
Ранг доходности на риск FICS: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICS: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICS: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICS: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICS: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICS: 1313
Ранг коэф-та Мартина
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICS c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FICSKNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
0.73

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.47
1.15

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.13

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

0.87

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.97

2.25

-1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FICS vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICS на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа KNG равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICS и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FICSKNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

0.73

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.32

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.49

-0.07

Просадки

Сравнение просадок FICS и KNG

Максимальная просадка FICS за все время составила -29.16%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICS и KNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FICSKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.16%

-35.12%

+5.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-8.61%

-1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.66%

-14.24%

+2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.16%

-18.20%

-10.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.79%

-5.89%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-4.13%

-3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

3.32%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FICS и KNG

First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что FICS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FICSKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

2.29%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

7.39%

+3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.26%

10.19%

+3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

13.59%

+3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

17.18%

-0.24%

Сравнение комиссий FICS и KNG

FICS берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICS и KNG

Дивидендная доходность FICS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности KNG в 8.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FICS
First Trust International Developed Capital Strength ETF		1.96%1.85%2.01%1.02%1.89%1.26%0.00%0.00%0.00%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.67%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%

Часто задаваемые вопросы

FICS and KNG have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FICS has higher volatility (4.53%) compared to KNG (2.29%). In terms of maximum drawdown, FICS dropped -29.16% vs KNG's -35.12%.

On 5-year performance, FICS leads with 4.92% vs 4.31% for KNG. On fees, FICS is cheaper at 0.70% per year. On volatility, KNG has been the lower-risk option at 2.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FICS has performed better with a 4.92% return vs 4.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FICS is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for KNG.

KNG has the higher dividend yield at 8.67%, compared with 1.96% for FICS.

FICS is categorized as Global Equities, while KNG is Dividend. FICS tracks The International Developed Capital Strength Index, while KNG tracks Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Their fees differ too: 0.70% for FICS and 0.75% for KNG.

KNG currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FICS и KNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор