Сравнение FICS с KNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).
FICS и KNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FICS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The International Developed Capital Strength Index. Фонд был запущен 15 дек. 2020 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FICS и KNG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FICS и KNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICS First Trust International Developed Capital Strength ETF | -2.19% | 20.44% | 2.59% | 18.07% | -19.47% | 19.78% | 2.20% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 1.24% | 6.63% | 5.99% | 7.48% | -7.03% | 24.78% | 0.70% |
Доходность по периодам
С начала года, FICS показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у KNG с доходностью 1.24%.
FICS
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 8.73%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- 5.84%
- 10 лет*
- —
KNG
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -6.77%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 6.53%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FICS и KNG
FICS берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.
Доходность на риск
FICS vs. KNG — Ранг доходности на риск
FICS
KNG
Сравнение FICS c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FICS | KNG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.37 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 0.62 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.08 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 0.58 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.39 | 2.11 | +0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FICS | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.37 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.42 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.49 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между FICS и KNG составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICS и KNG
Дивидендная доходность FICS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности KNG в 8.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICS First Trust International Developed Capital Strength ETF | 2.02% | 1.85% | 2.01% | 1.02% | 1.89% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.67% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% |
Просадки
Сравнение просадок FICS и KNG
Максимальная просадка FICS за все время составила -29.16%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICS и KNG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FICS | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.16% | -35.12% | +5.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.32% | -10.55% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.16% | -18.20% | -10.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.64% | -6.77% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -4.09% | -3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 2.91% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICS и KNG
First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что FICS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FICS | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 3.41% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.79% | 7.48% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.27% | 13.68% | +1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.00% | 13.63% | +3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 17.31% | -0.42% |