Сравнение FICS с INKM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) и SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM).
FICS и INKM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FICS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The International Developed Capital Strength Index. Фонд был запущен 15 дек. 2020 г.. INKM - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FICS и INKM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FICS и INKM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICS First Trust International Developed Capital Strength ETF | -2.19% | 20.44% | 2.59% | 18.07% | -19.47% | 19.78% | 2.20% |
INKM SPDR SSgA Income Allocation ETF | 2.28% | 11.86% | 5.70% | 10.26% | -12.58% | 8.52% | 0.62% |
Доходность по периодам
С начала года, FICS показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у INKM с доходностью 2.28%.
FICS
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 8.73%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- 5.84%
- 10 лет*
- —
INKM
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 10.86%
- 3 года*
- 8.75%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 5.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FICS и INKM
FICS берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии INKM в 0.50%.
Доходность на риск
FICS vs. INKM — Ранг доходности на риск
FICS
INKM
Сравнение FICS c INKM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) и SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FICS | INKM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 1.39 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.97 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.29 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 1.92 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.39 | 8.61 | -6.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FICS | INKM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 1.39 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.49 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.55 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между FICS и INKM составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICS и INKM
Дивидендная доходность FICS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности INKM в 5.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICS First Trust International Developed Capital Strength ETF | 2.02% | 1.85% | 2.01% | 1.02% | 1.89% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INKM SPDR SSgA Income Allocation ETF | 5.02% | 5.82% | 4.83% | 4.56% | 5.03% | 3.74% | 3.88% | 4.38% | 4.08% | 3.10% | 3.39% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок FICS и INKM
Максимальная просадка FICS за все время составила -29.16%, примерно равная максимальной просадке INKM в -28.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICS и INKM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FICS | INKM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.16% | -28.58% | -0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.32% | -5.76% | -4.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.16% | -19.18% | -9.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.64% | -3.40% | -4.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -3.73% | -3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 1.28% | +2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICS и INKM
First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что FICS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INKM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FICS | INKM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 3.05% | +2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.79% | 4.63% | +4.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.27% | 7.83% | +7.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.00% | 8.30% | +8.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 9.77% | +7.12% |