Сравнение FICS с IGLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).
FICS и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FICS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The International Developed Capital Strength Index. Фонд был запущен 15 дек. 2020 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FICS и IGLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FICS и IGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FICS First Trust International Developed Capital Strength ETF | -2.19% | 20.44% | 2.59% | 18.07% | -19.47% | 20.42% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 5.99% | 47.46% | 19.36% | 9.24% | -2.34% | 4.30% |
Доходность по периодам
С начала года, FICS показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 5.99%.
FICS
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 8.73%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- 5.84%
- 10 лет*
- —
IGLD
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- -10.43%
- С начала года
- 5.99%
- 6 месяцев
- 16.73%
- 1 год
- 38.18%
- 3 года*
- 24.46%
- 5 лет*
- 15.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FICS и IGLD
FICS берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.
Доходность на риск
FICS vs. IGLD — Ранг доходности на риск
FICS
IGLD
Сравнение FICS c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FICS | IGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 1.62 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 2.09 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.32 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 2.25 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.39 | 9.68 | -7.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FICS | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 1.62 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 1.05 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 1.05 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между FICS и IGLD составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICS и IGLD
Дивидендная доходность FICS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности IGLD в 12.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FICS First Trust International Developed Capital Strength ETF | 2.02% | 1.85% | 2.01% | 1.02% | 1.89% | 1.26% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 11.95% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% |
Просадки
Сравнение просадок FICS и IGLD
Максимальная просадка FICS за все время составила -29.16%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICS и IGLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FICS | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.16% | -18.59% | -10.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.32% | -17.56% | +7.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.16% | -18.59% | -10.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.64% | -11.57% | +3.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -5.01% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 4.08% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICS и IGLD
Текущая волатильность для First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) составляет 5.96%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 11.19%. Это указывает на то, что FICS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FICS | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 11.19% | -5.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.79% | 21.21% | -12.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.27% | 23.75% | -8.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.00% | 14.90% | +2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 14.86% | +2.03% |