PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FICS с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FICS и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FICS и IGLD


2026 (YTD)20252024202320222021
FICS
First Trust International Developed Capital Strength ETF
-2.19%20.44%2.59%18.07%-19.47%20.42%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
5.99%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%

Доходность по периодам

С начала года, FICS показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 5.99%.


FICS

1 день
2.28%
1 месяц
-7.64%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
2.94%
1 год
8.73%
3 года*
9.35%
5 лет*
5.84%
10 лет*

IGLD

1 день
3.70%
1 месяц
-10.43%
С начала года
5.99%
6 месяцев
16.73%
1 год
38.18%
3 года*
24.46%
5 лет*
15.50%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust International Developed Capital Strength ETF

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Сравнение комиссий FICS и IGLD

FICS берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.


Доходность на риск

FICS vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FICS
Ранг доходности на риск FICS: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICS: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICS: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICS: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICS: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICS: 2929
Ранг коэф-та Мартина

IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICS c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FICSIGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

1.62

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

2.09

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.32

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

2.25

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.39

9.68

-7.29

FICS vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICS на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа IGLD равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICS и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FICSIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.62

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

1.05

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.05

-0.65

Корреляция

Корреляция между FICS и IGLD составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FICS и IGLD

Дивидендная доходность FICS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности IGLD в 12.45%


TTM20252024202320222021
FICS
First Trust International Developed Capital Strength ETF
2.02%1.85%2.01%1.02%1.89%1.26%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
11.95%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%

Просадки

Сравнение просадок FICS и IGLD

Максимальная просадка FICS за все время составила -29.16%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICS и IGLD.


Загрузка...

Показатели просадок


FICSIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.16%

-18.59%

-10.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-17.56%

+7.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.16%

-18.59%

-10.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.64%

-11.57%

+3.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-5.01%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

4.08%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FICS и IGLD

Текущая волатильность для First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) составляет 5.96%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 11.19%. Это указывает на то, что FICS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FICSIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

11.19%

-5.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.79%

21.21%

-12.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

23.75%

-8.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

14.90%

+2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

14.86%

+2.03%